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추세추종의 기법은 한 가지 대전제를 가지고 출발합니다. "시장에는 추세가 존재한다." 각종지표는 모두 없앤 후 가격과 거래량이라는 두 가지 데이터만 가지고 추세추종을 하자는 이야기입니다.
먼저 '투자'를 할 건지 '트레이딩'을 할 건지 정하라.
- 트레이딩을 잘하기 위한 요건
첫 번째로는 올바른 마인드셋을 갖는 것이고,(먹을 수 있는 것만 먹자. 내가 원하는 시세가 안 나오면 곧바로 손절매하자, 돈은 점수일 뿐이다, 트레이딩을 하다가 감정에 압도되면 그것은 멈추라는 신호다, 매일 돈을 딸 수는 없다)
두 번째로는 베팅머니를 잘 조절하는 것이며,(변동성이 커질 때는 베팅머니를 작게, 작을 때는 크게)
세 번째가 시세의 강약과 맥을 짚을 줄 알아야 한다.
- 추세추종자는 시장에 대해 올바른 태도를 가지는 것이 중요합니다.
· 수익과 손실은 모두 시장이 내주는 것이다.
· 시장은 내가 어찌할 수 없는 것이다.
· 그러나 나 자신의 행동만큼은 내가 통제할 수 있다.
- "주식에서 불가능한 일이란 없다. 주식에 바닥이란 없으며 시장은 자기 고집을 부리는 자들을 골탕 먹이기를 즐긴다."는 것을 깨달은 것입니다.
- 베팅 방법이란 자기 자산의 일정 비율을 베팅하는 것입니다. 그러면 손실을 입을 때는 베팅머니가 점차 작아집니다. 따라서 웬만큼 확률이 낮은 게임을 하는 게 아닌 이상 오링되지 않고 시장에서 살아남을 수 있습니다. 그러다가 수익이 나기 시작하면 베팅머니는 복리로 커집니다. 제가 개인적으로 제안하고 싶은 비율은 계좌 금액의 10% 정도입니다.
개투가 시장에서 승리하는 비책 첫 번째는 '시장에서 살아 남는 것'입니다. 그러기 위해서는 자산이 줄어들 때는 베팅머니를 줄여야 하고, 자산이 늘어날 때는 베팅머니를 늘려야 합니다.
- 수비의 기술 : 세 가지 원칙
1. 자신이 가진 총자본의 10% 이상 거래하지 않는다.
2. 시장과 절대로 반대로 거래하지 않는다.
3. 베팅에 들어가기 전마다 스스로에게 질문한다. "현재의 추세는 무엇인가?"
- 손절매란 "자신의 오판단을 인정하여 보유 포지션을 청산하는 행위"이다.
- 고수는 시장에 대한 막연한 희망을 가지고 있지 않기 때문에 자신의 예측이 빗나갔다고 생각하는 즉시 미련 없이 포지션을 정리하는데 능숙합니다.
- 기법이 중요한 것이 아니라 때가 중요한 것입니다. 주식을 사야 할 때가 있고, 팔아야 할 때가 있으며 변동성 매수를 해야 할 때가 있고 매도를 해야 할 때가 있는 법입니다.
- 조급함은 투자자의 가장 큰 적이랍니다.
- '비법'이란 그저 시장이 가는 대로 쫓아가는 것뿐입니다. 그러면 돈을 벌까요? 아닙니다. 이러한 방법이 단기적으로 꼭 수익을 안겨주는 것은 아닙니다. 추세추종을 하다 보면 횡보장에서 여러 차례 역사이클에 걸리기도 합니다. 요지는 장기적인 승리를 위해 단기적인 손실을 감내할 수 있는가입니다. 포커 고수들이 말하듯 "작게 잃어주고 크게 딸 수 있는가"와 "큰 판이 올 때까지 오링되지 않고 기다릴 수 있는가"가 주식판에서 승자로 살아남을 수 있는가를 결정합니다.
추세추종이 실패하게 된다면 그것은 크게 두 가지 이유에 기인합니다.
② 큰 추세가 발생하지 않는 장기 침체된 시장에서 지속적으로 거래를 했다.
- 우리가 세부적이고 정밀하게 다듬어야 하는 것은 분석 기법이 아니라 바로 매매전략입니다.
- 돈을 벌 수는 있으나 언제나 통하는 방법은 없다는 말입니다. 시장이 변하면 자기도 따라 변해야 합니다. 그러기에 시장을 늘 관찰하는 자가 시장을 가장 잘 알 수 있고, 시장을 가장 잘 아는 자가 돈을 가장 많이 버는 겁니다.
- 무엇이 반복되는 사건이고 무엇이 고유한 사건인지를 판별하는 것은 쉽지 않습니다. 오직 경험만이 그것을 알려준답니다. 시장의 역사를 놓고 볼 때. 한 가지 변하지 않고 반복되어 온 과정이 하나 있다면 그것을 버블의 탄생과 붕괴입니다. 추세추종이란 바로 시세의 버블에 동참하는 겁니다.
- 트레이딩은 크게 세 가지 먹잇감을 목표로 하죠. 무엇일까요?
· 꼭지와 바닥Tops and bottoms
- trial and error(시행착오) 기법. 추세가 나온다고 생각하면 달려들었다가 만약 아닌 것으로 판명되면 빨리 잘라 튀어버리는 방식이죠. 이러한 trial and error 기법을 사용하기 시작하면 모든 것이 단순해집니다. 어떤 신호가 나와야 매수하고 매도하는지 이제 더 이상 집착할 필요가 없답니다. 매수는 그냥 시세가 고개를 들고 올라갈 것 같으면 하는 겁니다. 매도는 시세가 고개를 푹 숙이고 다이빙할 것 같으면 하는 거지요.
- 시세가 폭발하기 전에는 어쩔 수 없이 등장하는 패턴들이 있을 수밖에 없습니다. 이를테면 모든 폭등 시세는 시간을 거슬러 올라가면 반드시 이동평균선이 정배열로 돌아서는 과정이 있을 수밖에 없다는 것이지요. 그렇기 때문에 이동평균선 정배열 초입에 시세에 가담하는 것은 유효한 시그널로 지금까지 살아남을 수 있었던 것입니다.
다만 다음의 차이를 꼭 유념합니다.
폭등 시세는 과거에 정배열 전환이 있었다.(O) (P -> Q는 참이다)
정배열 전환이 되면 폭등 시세가 온다. (X) (그러나 그렇다고 Q -> P가 꼭 참인 건 아니다)
기술적 매매자는 언제나 어떤 시세를 기대하고 들어가는 거지 알고 들어가는 게 아닙니다.
- 주가는 결코 시장의 평균으로부터 영원히 멀어질 수는 없다는 것이죠.
① 주가가 이동평균선으로 회귀하든지,(가격조정)
② 이동평균선이 주가로 따라붙어야 합니다.(기간조정)
- 명심해야 할 것은 추세의 끝을 함부로 예단해서는 안 된다는 것입니다. 추세가 끝났다고 해도 추세가 반드시 급격하게 돌아서는 것 또한 아닙니다. 상승추세 후에는 횡보장이 온다고 생각하는 것이 곧바로 하락추세가 이어진다고 생각하는 것보다 안전합니다. 상승장이나 하락장이나 개미들이 생각하는 것보다 훨씬 더 오래 간다고 생각하는 것이 일찍 추세전환을 예단하는 것보다 안전합니다.
- 자기자신을 돌아볼 때 사용할 수 있는 경험칙입니다.
· 매수하고 싶어 미칠 때는 3일만 기다려보세요.
· 매도하고 싶어 미칠 때는 3일만 기다려보세요.
대중이 한쪽으로 쏠리면 시장은 반대 방향으로 갑니다. 그러므로 자기자신의 충동을 모니터링하는 자세가 필요합니다. 대개 변곡점을 성급히 예단하는 투자자보다는 추세에 전환에 한 걸음 늦게 따라가는 투자자들이 역사이클을 피해갈 확률이 높답니다.
- 청산의 시점은 아주 간단합니다. 가장 최근의 고점 대비 일정 비율 하락하면 팔면 됩니다. 그렇지 않으면 보유합니다.(예: 최고점 대비 10% 하락하면 무조건 판다)
- 인간 심리와 투자 : '나는 다르다'는 환상에서 벗어나라.
- 장기시장에서 거래하는 것이 단기시장에서 거래하는 것보다 유리한 이유는 무엇일까요?
첫째, 단기시장에서는 경쟁자들이 너무 많습니다. 경쟁자들이 많다는 것은 주가의 불확실성이 커진다는 뜻입니다.
둘째, 수수료와 세금 때문입니다.
셋째, 시장 메이저들은 단기적으로 개미를 유인하기 위해 시세 조종을 합니다. 장기적으로 주가는 경기흐름을 따라 흐르므로 장기투자를 하는 개미는 경기 파동만 잘 타도 돈을 벌 수 있답니다. 그러나 단기적으로 주가는 수급 논리에 의해 춤을 춥니다.
- 개미들이 바글거리는 시장을 피하세요. 증권사에 돈을 가져다 바치기를 최대한 거부하세요. 시장 메이저들이 여러분을 농락하기 위해 시세 변동을 만드는 것을 무시하세요.
- 단 한 번의 매매가 아닌 전체 투자 인생 속에서 수익을 극대화시킬 수 있는 전략을 짜는 것이 현명합니다. 10번에 7~8번 10%뿐이라도 꾸준한 수익률을 내줄 수 있는 전략이 더 좋은 전략이라는 말입니다.
- 많은 매매의 고수들이 "원칙에 충실하라"고 외치는 이유는, 원칙을 지키는 것이 시세 예측과 어떤 관계가 있어서가 아니라, 원칙을 지키는 것만이 과도한 기대를 통제할 수 있는 유일한 방법인 까닭입니다.
현명한 트레이더는 자신의 만족 스케일을 자기자신의 주관적 경험 기준이 아닌 시장의 변동성에 맞춥니다.
- 평가수익이 일단 발생하면 그것을 잃게 될까봐 두려워 수익을 실현하고, 평가손실이 발생하면 '이제는 오르겠지'라는 생각으로 더 사는 거죠. 이러한 행위가 어떠한 재앙으로 이어질 수 있는지를 베테랑 추세추종자는 뼛속 깊이까지 알고 있습니다. 추세를 존중하는 트레이더라면 도리어 평가수익이 나는 종목은 그대로 놔두거나 더 사고, 손실이 나는 종목은 팔아버립니다.
- 시장에는 늘 기회가 돌아옵니다. 중요한 것은 잃지 않는 것입니다.추세추종 트레이딩 실전
- 현재의 창을 통해 미래를 조망하고자 하는 인간의 습성은 상당한 기간동안 저평가 받거나 고평가 받는 시장이나 종목을 만들어냅니다. 미래가 현재와는 아주 달라질 수도 있을 가능성을 열어두고 시장을 바라보아야만 끊임없이 변하는 시장에 유연하게 대처할 수 있습니다.
- 주글러 사이클(10년)은 설비투자의 순환에 의해 생기는 것입니다. 그 다음 약2~5년 정도의 주기로 반복되는 키친 사이클은 재고 순환에 의해 생기는 것으로 통화공급, 금리변동, 물가변동 등에 의한 것이죠.
- 상승추세에도 곰은 존재하고 하락추세에도 황소는 존재한다는 겁니다. 다만 상대 진영의 압도적인 힘에 의해 계속 밀릴 뿐이죠. 그리고 추세는 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 오래 갑니다. 세력이 시세를 조종하는 것이 아니라 시세가 세력을 조종하는 것입니다. 시장을 장기적으로 이길 수 있는 세력은 존재하지 않으며, 시세 그 자체가 시세를 만드는 원리를 이해해야 합니다.
- 초보 트레이더를 위한 가장 좋은 연습은 소액으로 시스템 신호를 따라 기계적으로 매수, 매도해보는 것입니다.
· 매수: 주가가 20일 이동평균선 상향 교차
· 매도: 주가가 5일 이동평균선 하향 교차
몇 달 동안 여러 종목을 가지고 이대로만 해보세요. 주가가 3일 연속 오르면 사고 3일 연속 내리면 팔아봅니다. 이걸 익숙하게 하게 되면 자기 전에 차트를 본 후 내일의 매매 계획을 세우는 겁니다. "오늘 주가가 전 고점 근처에까지 왔네. 만일 추세추종 트레이딩 실전 내일 전 고점을 돌파하면 매수하자. 그리고 5일 이동평균선을 하향 교차할 때까지 홀딩하자. 만일 매수했는데 전 고점으로부터 2% 이상 빠지면 당장 손절매해야지. 하지만 점 고점을 돌파하지 못하면 계속 관망하자." 이런 식으로 매일 다음날의 매매 계획을 세워둔 후 잠에 드는 겁니다. 그리고 그 다음날에는 반드시 전날의 매매 계획을 이행하세요.
- Dips on rally(랠리의 눌림목)란 주가가 랠리를 펼치는 와중에 갑자기 생기는 하락입니다. Dip이 파동 주기의 마디에 상응하는 곳에서 발생하면 이곳에서 주가가 튀어오를 확률은 커집니다. 그러나 dip이 발생했다고 곧바로 반등을 예상하고 매수해서는 안 됩니다. 양봉이 나올 때까지 기다려야 하죠. 또한 dip이 전 저점을 깨버리면 그것은 dip이 아닙니다. 하락추세입니다. 매수 진입은 언제나 양봉에서, 매도 진입은 언제나 음봉에서 하세요.
- 개인적으로 저는 장세를 판단할 때 주봉 차트를 활용합니다. 차트에 12주 이동평균선을 띄웁니다.
· 주가가 12주 이동평균선을 상향 교차하면 상승장이다.
· 주가가 12주 이동평균선을 하향 교차하면 하락장이다.
· 주가가 12주 이동평균선을 한 방향으로 교차한 지 10봉 이내에 반대 방향으로 교차하면 횡보장이다.
- 위험관리 계획에서 포함되어야 하는 요소
1. 전체 자본 대비 몇 %를 베팅할 것인가
2. 매매 당 얼마만큼의 손실을 용인할 것인가
3. 손절매 전략 : 언제 빠져 나올 것인가
4. 분할 매매 전략 : 베팅머니의 20%를 5일선에서 집행하고, 20%를 20일선에서 집행하며, 나머지 60%를 60일선에서 집행하는 것이 될 수 있죠.
5. 포트폴리오의 구성 : 다양한 시장이나 종목에만 국한되지 않습니다. 시스템 트레이더의 경우 다양한 전략으로 구성된 전략 포트폴리오를 운용하고 있는 경우가 많죠. 또한 단기 트레이딩과 장기 트레이딩을 병행하는 포트폴리오를 운용할 수도 있을 겁니다.
6. 매매를 쉬는 기준 : 연속적인 손실 매매를 기록했거나, 손실 금액이 어느 정도 이상 커지게 되면 기분 전환과 컨디션 관리를 위해 매매를 쉬는 기준을 마련해 두는 것이 필요해요.
- 지지나 저항은 깨지기 위해 존재하는 것입니다. 시장의 장기적인 추세와 단기적인 추세가 반대라 하더라도 장기 추세에 반하여 단기 추세에 베팅하는 것은 삼가는 것이 좋습니다. 상방과 하방을 왔다갔다하지 말고 장기 추세를 가늠한 후 단기적인 되돌림을 장기 추세에 베팅하는 기회로 삼으세요. 늘 자기자신의 투자 습관을 점검하세요.
- 중요한 시장 움직임에 대한 조언
지루한 박스권이 진행될 때는 섣부른 매매를 삼가고 박스권이 한쪽으로 돌파될 때까지 끈질기게 기다리세요.
바닥이나 천장 근처에서 상승 갭이나 하락 갭이 나온다면 이는 중요한 추세 발생 신호일 수 있으므로 시세의 움직임을 면밀히 관찰해야 하죠. 만약 시세가 짧은 기간 내에 갭을 메우지 않는다면 이 갭은 지지선이나 저항선이 되는 경향이 있답니다.
주가 파동에는 박자가 있답니다. 조정을 받아야 하는 국면에서 조정이 오지 않으면 강력한 상승이 기다리고 있고, 반등해야 하는 국면에서 반등이 나타나지 않으면 폭락이 기다리고 있는 경우가 많습니다.
- 깨지면서 배우는 게 주식공부입니다. 실전으로 배우되, 그 실전을 기록으로 남기지 않으면 그 경험은 절대로 체계화 되지 않습니다.
저는 매일 선물지수 차트를 프린트해서 매매일지 노트에 오려붙입니다. 그러고 나서 추세선, 지지선과 저항선을 표시하죠. 일봉 차트, 30분봉 차트, 5분봉 차트를 붙이고 1분봉 차트 혹은 옵션 차트를 매매일지 기록에 필요한 경우에만 붙입니다.
2. 진입시점, 청산시점, 손절매가 혹은 손절매시점
전날 설계했던 시나리오별 전략을 적습니다. 그 다음 실제로 이루어진 진입 혹은 청산에 대한 사유를 적고 매매가 결과적으로 성공했는지 실패했는지를 적습니다.
매수금액, 매도금액, 실현 손익, 미실현 손익, 수익률, 포트폴리오 변동내역 등.
중요한 정치·경제적 변화 및 이벤트가 있다면 적고 그러한 이벤트가 주가에 어떻게 영향을 미쳤는지를 기록하죠. 개별 종목의 경우 종목 뉴스가 있다면 반드시 적도록 하고 그것과 주가와의 상관관계를 적도록 하며 뉴스가 주가에 선 반영되었는지, 되었다면 얼마나 빨리, 어느 정도로 반영이 되었는지를 적습니다.
매일 상한가를 친 종목을 조사하고 관련 테마, 상승한 업종과 하락한 업종을 구분하여 적었습니다.
금리, 환율, 고객 예탁금 현황, 주요 원자재(금, 원유, 비철금속, 반도체 등) 가격 추이, 발틱 운임 지수 등을 주기적으로 체크합니다. 중요한 경제지들(소비지표, 물가지표, 통화량지표, GDP 등)
- 트레이딩을 사업으로 영위하는 사람이 가져야 하는 기본적인 인식은 시장에는 언제나 기회가 돌아온다는 것이며, 기회를 놓친 것을 아까워하기보다는 손실을 보지 않는 것을 다행으로 여기는 것입니다.
- 매매가 끝난 오후에는 매매 복기와 일지 작성을 마친 후에 주요 경제 및 정치 관련 뉴스를 챙겨 보는 것을 게을리 해서는 안 됩니다. 자기 전에는 경제 관련 책들을 30분에서 1시간 정도 읽으며 경제 패러다임의 변화를 추적하려 노력했습니다.
시장읽기 -> 전략의 계획 -> 전략의 기계적 실행
전략을 세울 때는 우선 예상 보유기간을 정해야 하는데 이를 타임프레임을 선정한다고 말합니다.
· 거래 차트 : 현대차 일봉 차트
· 손절매전략 : 돌파한 전 고점을 1봉 이상으로 붕괴
· 진입전략 : 전 고점 돌파 후 익일 시초가 매수
· 청산전략 : 12일 이동평균선 하향 돌파 후 익일 시초가 매도
- 주도주란 어느 한 시점에서 지수를 이끌고 가는 가장 강한 종목을 말합니다. 주도주를 찾는 가장 손쉬운 방법은 톱다운 접근을 취하는 거예요. 달리 말해 가장 강한 업종을 먼저 찾은 다음 그 업종 내에서 가장 강하게 상승하는 주식을 찾아내는 거죠. 업종지수를 정기적으로 서로 비교해보는 것이 도움이 되겠군요. 동시에 장기적인 관점에서 소외주를 모니터링하는 것도 필요하고요. 가격은 모든 정보를 반영합니다. 강하게 상승하는 업종이 어떠한 명분으로 상승하는지 정도는 알아두면 나쁠 게 없겠죠.
- 정보를 거래해서는 안 되고 가격을 거래해야 합니다.
- 트레이더가 포지션에 진입하기 전에는 당연히 시세의 분석과 매매 전략의 작성이 이루어져 있어야 합니다. 그리고 트레이더는 늘 시장에 들어갈 때 시장이 어떤 방식으로 움직일 것이라는 입장을 가지고 있을 수밖에 없어요.
- 여러분이 목표로 삼아야 하는 것은 10년 정도의 오랜 기간 동안 상당한 돈을 버는 것입니다. 포커와 트레이딩의 공통점 중 하나는 이 두 게임이 모두 '기다림의 게임'이라는 것입니다. 수익은 시장이 내주는 것입니다. 달리 말해 시장이 추세를 만들지 않으면 투자자가 제아무리 날고 기어도 수익은 나지 않습니다. 그러나 시장이 추세를 만드는 것은 언제나 '때'가 있는 법입니다. 그리고 시장의 구조상 그 시기는 대중이 그것을 가장 예상하지 않을 때 찾아오는 특징이 있습니다. 어쩌면 이미 베팅머니가 거덜나서 더 이상 시장에 참가하지 못하는 때에 갑자기 시작될지도 모릅니다. 그 '때'가 올 때까지 몸을 웅크리고 어떻게 해서든 시장이라는 정글에서 살아남아야 합니다.
당신의 주식투자는 안녕하십니까?『주식투자 리스타트』는 회원수 33만 명이 넘는 네이버 주식 카페 ‘주식차트연구소’에서 칼럼을 쓰는 현직 의사 SYSTRADER79가 주식시장의 원리와 리스크에 대해 이야기한다. 주식시장의 예측 불가능한 리스크를 최소화하는 방법은 종목 선정이나 매매 기법이 아니라 자금.
제어번호: KMO201207265
년도: 2012
발행자: 에디터
서명: 주식투자 리스타트 :왜 나는 주식투자로 돈을 못 벌까?
목차 프롤로그/ 주식 대박으로 인생 역전을 원하는 당신에게 > 제1장 주식투자에서 실패하는 이유 주식시장의 리스크에 대한 무지와 오해 자금 관리가 도대체 뭐지? 장세 판단에 대한 무개념과 매매 중독증 주가 자체의 움직임을 경시하는 매매 습관 기술적 지표나 매매 기법에 대한 맹목적인 추종 주가 움직임의 원리에 대한 무지와 무관심 > 제2장 리스크와 자금 관리 성공투자의 첫 번째 단추 손실을 관리하지 않으면 치명적인 이유 자금 관리와 매매 기법상의 손절매의 차이 자금 관리 방법의 종류 2% 룰의 위력 자금 관리의 실제 > 제3장 언제 투자할 것인가 성공투자의 두 번째 단추 개별 종목의 움직임이 시장의 움직임에서 벗어날 수 없는 이유 장세 판단의 기준을 세워라 상승 추세를 정의하는 법 상승 추세장에서만 매매해야 하는 이유 > 제4장 승률과 손익비 손실은 작게 수익은 크게 승률과 손익비의 관계 승률에 대한 오해 승률과 손익비의 조화를 이루려면 승률과 손익비를 높이는 방법 > 제5장 주가가 움직이는 원리 주가를 움직이는 근본 요인 수급에 대한 오해 수급에 대한 진실 주가는 세력이 만든다 주식 매매자들의 심리 매집과 돌파 그리고 차익 실현 > 제6장 주가의 속성과 주가 움직임의 해석 주가의 속성 - 추세 주가의 속성 - 역추세 주가의 속성 - 지지와 저항 지지와 저항의 기준점 - 이동평균선 추세추종 트레이딩 실전 지지와 저항의 기준점 - 주요 매물대 지지와 저항의 기준점 - 시가, 종가, 고가, 저가 지지와 저항의 기준점 - 라운드 피겨 가격대 > 제7장 추세 추종 매매 강력한 수익을 추구하는 투자법 추세 추종 매매의 장점과 일반적인 오해 종목 선정의 기술적 요건 종목 선정의 수급적 요건 추세 추종 매매의 종목 검색 방법 추세 추종 매매의 매수 추세 추종 매매의 매도 > 추세추종 트레이딩 실전 제8장 눌림목 매매 안전하게 수익을 내는 방법 전형적인 눌림목의 형태는? 눌림목 매매의 종목 선정 눌림목 매매 기법의 매수 눌림목 매매 기법의 매도 눌림목 매매의 실제 눌림목 매매에서 고려해야 할 사항 > 제9장 종가 베팅 종가 베팅에 대한 허실 장 초반에 주가가 상승하는 이유 지수 일간 움직임의 심화 분석 장중에 주가가 하락하는 이유 종가 매수를 하지 못하는 이유 종가 베팅의 실제 > 에필로그/ 주식시장에서 승자가 되기 위한 두 가지 조건
주식 스캘핑매매, 단타매매, 스윙 매매, 포지션 매매 - 4가지 각기 다른 차이점 [주식 초보 가이드]
주식 투자는 주식을 사고 판다는 관점에서 보면 다 같은 행위이지만, 좀 더 자세히 들여다보면 투자자 간 매매 스타일은 확연하게 구분이 됩니다.
이걸 주식 시장에는 보통 주식 투자 방식에 따라 스캘핑, 데이트레이딩, 스윙트레이딩, 포지션 트레이딩으로 구분해 부릅니다.
따라서 주식 추세추종 트레이딩 실전 시장에 참여하는 모든 투자자 이 4가지 유형 중 한 가지에 속한 방식으로 투자를 하고 있다고 보셔도 무리는 없습니다.
오늘 포스팅 주제는 스캘핑 매매, 단타 매매, 스윙 매매, 포지션 매매로 이렇게 4가지 각기 다른 투자자별 투자 방식의 차이점을 알아보는 주식 초보자 가이드 성격의 글입니다.
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이를테면 초단타 매매를 주로 하는 스켈핑 매매와 더불어 하루에 몇 번이고 자주 거래를 하며 수익을 극대화하는 데이트레이딩에는 어떤 차이점이 있는지 그리고 그 뜻은 무엇인지 먼저 알아 봅니다.
그리고 조금 더 긴 호흡인, 한번 매수를 하면 최소 몇일에서 몇 주 이상 들고 가는 스윙 드레이딩 매매와 마지막으로 장기 투자자인 포지션 트레이딩 매매 방법에 대해서도 함께 알아보도록 하겠습니다.
S&P500 지수로 본 지난 백년간 상승장, 하락장 특징으로 미국주식 전망하기!
이 글은 미국주식을 대표하는 S&P500 지수가 지난 120년간 역사상 3번의 대세 하락장과 2번의 20년간의 대세 상승장의 차이와 특징을 비교합니다. 글을 다 읽고 나면 앞으로 미국 주식이 어떻 흐름
1) 스캘핑 매매 (Scalping)
스캘핑 뜻 *출처 네이버 사전
스캘핑 뜻을 네이버 사전에서 찾아보면 Scalp는 명사로 "두피, 머릿가죽", 동사로는 "머릿가죽을 벗기다"라는 뜻이 담겨있다. 어감에서 느껴지듯이 주식에서 스캘핑 뜻은 초단타매매 투자 방식의 하나로 매우 작은 수익을 여러 번 챙기는 것을 목표로 하는 초단타매매를 말합니다. .
이를테면 스캘퍼는 맥주 잔에 담긴 술 자체에 욕심을 내기 보다는 그 반대로 컵 위에 살짝 뜬 거품만 걷어내 먹는 것으로 정도로 표현할 수 있습니다.
말하자면 거래당 매번 아주 작은 최소한의 수익을 확보를 목표로 하는 매매법이라 할 수 있습니다. 그러므로 잦은 매매로 작은 수익일 지언정 꾸준히 쌓아가는 방식으로 수익을 누적시켜 가는 것이 스캘핑 매매의 목표입니다.
스캘핑 추세추종 트레이딩 실전 추세추종 트레이딩 실전 매매를 초단타매매라 부르는 이유가 바로 여기에 있습니다.
이런식으로 투자 수익의 윗면만 살짝 걷어만 가는 방식으로 스캘핑 매매를 하는 투자자를 스캘퍼(Scalper)라 부릅니다.
장중에 종목을 매수하면 약 1~3분 이내로 매매를 종결짓습니다. 물론 급상승을 노리지 않는다는 말은 아닙니다. 평균적인 거래 패턴 자체가 매우 짧은 시간 안에 승부를 보며, 목표로 하는 최소한의 수익만 확보되면 바로 매도로 모든 포지션을 청산하는 매매 패턴을 말하는 추세추종 트레이딩 실전 겁니다.
그러므로 스캘퍼는 데이트레이더와 마찬가지로 하루 동안 이런 방식으로 매매 주기가 짧은 거래를 반복하게 됩니다. 당연히 수익을 안정적으로 내지 못한다면 거래세와 세금 폭탄으로 계좌는 점점 녹아내릴 겁니다.
아무튼 스캘퍼는 그렇게 티끌만 한 작은 수익을 가치있고 알차게 모아 가는 방식의 매매전략이라 할 수 있습니다.
스캘퍼가 주로 보는 틱차트
스켈핑은 데이 트레이더와 마찬가지로 당일 매수한 모든 종목 포지션(보유한 주식)은 당일 청산을 우선 목표로 한다고 했습니다.
특히 스캘퍼는 초단기 트레이더에 걸맞게 주로 틱 차를 보며 거래를 하는데요, 틱 차트는 시간 개념이 빠진 오로지 체결량 중심으로 등락을 표시해 주는 일종의 거래량만을 보여주는 차트라 할 수 있습니다.
따라서 스캘퍼는 거래량이 강하게 들어올 떄 따라붙어 매수를 하고 다시 빠질 때 쏜살같이 매도해 수익을 내고 나오는 방식의 빠른 매매 패턴을 갖습니다.
스캘핑 투자는 나름 고수의 영역이라 실제 매매를 하기 위해서는 많은 투자 경험과 함께 주식 시장 전반에 대한 풍부한 사전 지식을 갖고 있어야 가능한 매매방법이라 할 수 있습니다.
매매 시간 주기가 짧은 거래일수록 더 투자 많은 경험과 지식을 필요로 합니다. 여기서 말하는 지식이란 주가가 위한 현재 상황을 해석을 할 정도의 투자 지식을 알고 있어야 한다는 말입니다.
스캘핑 매매 특징 요약
- 활용 지표 - 틱 차트(체결량 중심) 또는 1분 차트를 기준으로 매매
- 투자 방식 - 극강의 초단타 매매로 당일 모든 포지션 청산을 목표로 함
- 목표 수익 - 짧은 주기의 잦은 매매로 작은 시세차익을 누적해 쌓아가는 방식
- 주요 특징 - 주식 시장 전반에 대한 사전 지식과 이해와 그리고 풍부한 실전 투자 경험이 많아야 함
[주식 차트 보는 법] 주식 투자자라면 꼭 알아야 할 4가지 차트 패턴
주식 투자에는 상승 확률이 높은 차트 패턴이 있습니다. 차트 패턴 매매법은 차트가 반복되는 특정 형태의 패턴을 만들거나 유지할 때 매매하는 주식투자법입니다. 주가 차트는 단순히 보면 수
하락장 매매기법 - 상대 강도(RS) 모르면 손해인 이유! (RSI 아님!)
이런 하락장은 주식을 쉬는 게 정석입니다. 그럼에도 불구하고 수익을 내야 하는 특별한 이유(?) 혹은 사정이 있는 분들께는 나름 큰 팁이 될 듯싶기는 합니다. 코스피, 코스닥 지수가 연일 하락
2) 데이트레이딩 (Day Trading)
데이트레이더는 상당수의 주식 투자자가 포진해 있는 영역으로, 흔히 말하는 단타매매를 주로하는 투자자를 일컫습니다.
스캘퍼와 마찬가지로 오늘 매수한 주식은 내일까지 잘 가져가지 않습니다. 주식 시장이 마감하기 전에 가능한 모든 거래를 청산하고자 노력합니다.
물론 시장이 강세장에 속할때는 자주 오버나잇으로 다음 날까지 포지션을 좀 더 길게 가져가기도 하지만, 이 경우도 일정한 목표수익에 도달하면 가차 없이 매도해 한번에 대박 수익을 기대하기보다는 꾸준하게 수익을 반복 누적해 가는 것을 최대한의 투자 목표로 거래를 하게 됩니다.
당연히 안정적이고 꾸준한 수익을 내기 위해서는 다양한 주식 투자 경험이 필요합니다. 경험이 필요한 이유는 주식 시장이 워낙에 케이스 바이 케이스가 많아서 얼핏 보면 같은 패턴을 하고 있는 것 같지만 종목 마다 성격(?) 같은게 있어서 그에 맞게 대응을 하자면 결국 책으로 배우는 지식만으로는 한계가 있을 수 밖에 없습니다.
그래서 자주 다양한 매매 경험을 반복해 말하는 것입니다. 단순히 경험만 해서 되진 않습니다. 실패와 성공하는 매매를 따로 분류하고 심지어 통계적으로로 어떨때 상승 확률이 높았는가도 따져봐야 합니다. 단타의 분봉 안에도 차트 패턴이 만들어 집니다. 그래서 패턴 공부도 게을리 해서는 않되구요.
주식 초보자가 자주하는 실수 중 하나가 바로 충분한 사전 매매 경험과 지식 없이 계좌 개설과 동시에 단타부터 추세추종 트레이딩 실전 시작하는 경우를 많이 봤습니다.
소액일 100만원~300만원 정도로 먼저 배우겠다는 마음 가짐, 소액 종잣돈을 가지고 1천만원을 만들어 보겠다는 각오가 아니라 그 반대로 시작부터 몇 천 단위의 큰 돈을 가지고 투자를 합니다.
자신은 다를것이라 생각해서 그러는 것이지만, 현재 주식시장에서 꾸준한 수익을 내야하는 데이 트레이더도 알고보면 대부분은 2~3회 이상 계좌의 돈을 다 잃어버린 깡통계좌 경험을 한 사람들이 대부분입니다. 그 만큼 단타매매는 고수의 영역으로 주식 초보자가 공부없이 함부로 기웃거릴 대상이 아니란 점을 강조하기 위해 너무 길게 썼습니다.
자 그렇다면 왜 고수의 영역인가 하면 스캘핑과 마찬가지로 단타매매는 특성상 시, 분, 초를 다투는매매입니다. 그 만큼 빠른 상황 판단력과 분석력, 나아가 결단력을 필요로 하기 때문입니다.
차트를 오르내리는 가격 흐름과 함꼐 매수와 매도가 들어찬 호가창을 보고 빠른 분석을 해야 합니다. 거래량을 보고 이게 거짓 상승인지도 동시에 살펴야 합니다. 모든 결정과 분석이 빨라야 합니다. 그래야 빠른 행동이 나오기 때문입니다.
거의 실시간으로 이 삼박자가 착착 맞지 않으면 타이밍이 늦어져 매매는 그대로 손실을 입는 경우가 사실상 허다합니다.
마찬가지로 실전 매매 경험이 누적되어야 하고 무엇보다 본인에게 맞는 매매기법이 없으면 안정적이고 꾸준한 수익을 낼수 없다는 점도 단타의 진입장벽이 됩니다. (남들이 공개한 매매기법은 타인의 것이지 내것이 아닙니다. ㅋ 그 방법이 틀렸다는 것이 아니라, 주식투자는 심리라, 나에게 편안한 매매가 있습니다. 그걸 찾아야 합니다.)
데이 트레이딩의 장점 중 하나는 매수하는 종목의 펀더멘털이나 매출 실적 등은 따로 챙겨보지 않아도 좋습니다. 어차피 오늘 산 종목은 당일 중으로 다 정리(청산)를 하기 때문에 적자 기업이든 뭐든 크게 개의치 않는다 할 수 있습니다.
잦은 거래로 인해 거래 비용인 수수료와 세금이 많이들지만 자신만의 안정된 매매기법이 완성된다면 단기에 많은 자금을 불릴 수 있기에, 이 유혹이 커서 많은 투자자들이 단타를 하게 되는 이유가 되기도 합니다.
단타 매매 특징 요약
- 활용 지표 - 1분, 3분, 5분, 10분 이내의 분봉 차트와 이평선을 보며 주로 매매
- 투자 방식 - 단기 테마나 이슈로 거래대금 상위 종목 등 변동성이 큰 종목을 대상으로 주로 매매
- 목표 수익 - 매매당 평균 2~5% 내외의 수익을 당일 반복해 쌓아가는 방식의 수익 극대화가 목표
- 주요 특징 - 주식 시장 전반 지식 및 풍부한 매매경험이 기반되어야 안정적 수익 확보 가능
[주식차트 보는 법] 5분봉 기준으로 하는 ABC 패턴 단타매매기법 소개
최근 아마존에서 구입해 읽은 책인 앤드류 아지즈(Andrew Aziz)가 쓴 에 보면 본인이 즐겨 사용하는 차트 패턴 5가지를 소개하고 있습니다. 앤드류 아지즈(Andrew Aziz) 미국 유명 데이트레이더로 본인
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3) 스윙 트레이딩 (Swing Trading)
스윙 뜻 * 출처 : 네이버 사전
스윙 뜻을 네이버 사전에서 찾아보면 Swing은 동사로 "흔들리다, 빙 돌다" 는 뜻을 갖고 있습니다. 이건 그네가 앞 뒤로 왔다갔다 하는 그 흔들림 자체가 스윙의 사전적 뜻이지만, 주식에서 스윙 뜻은 마치 오늘 던진 야구공이 슝~하고 포물선을 그리며 다음날 까지 계속 날아가는(하루를 넘기는) 그런 상상을 하면 단어 자체 뜻은 좀 쉽게 느껴지지 싶습니다.
주식에서 스윙은 추세추종 투자 방식의 하나로 오늘 매수한 종목의 포지션을 매도하지 않고 하루 이상 가져가는 방식으로 한번 매매로 수익을 극대화하는 것을 목표로 하는 매매방식을 말합니다.
스윙 트레이딩은 흔히 추세를 추종(추세란 상승 또는 하락하는 종목은 어지간해서 계속 상승 또는 하락하려는 속성을 지니고 있습니다. 스윙 트레이더는 그 추세를 따라 매매하는 것이라 할수 있습니다.)하는 트레이딩으로 매수를 하면 평균 일주일 이내 또는 몇 주 동안 보유하고 가기도 합니다.
물론 몇일간만 포지션을 보유한다 라고 명확히 정해진 룰은 따로 없지만, 실제 스윙 매매는 매수 후 며칠, 몇 주 혹은 몇 달 이상 보유하는 경우도 많습니다.
스윙 트레이더 목표는 한번 주식 매매로 수익을 최대한 극대화 하는 매매전략을 구사한다는 점에서도 데이 트레이더와 구별됩니다.
말하자면 데이 트레이더는 매매를 할때 마다 2% ~ 3% 혹은 5% 정도의 작은 수익을 여러 번 반복 누적하는 식으로 매매 주기와 흐름을 짧게 끊어가는 방식이라고 하면, 스윙 트레이더는 그 반대로 조금 더 긴 주기로 끌고 가는 방식으로 투자를 합니다.
추세적 상승 가능성이 큰 종목을 골라 최적의 매수 타이밍을 찾는 매매입니다. 그러므로 당연히 한 번 매수를 하면 포지션을 가능한 길게가져가는 방식으로 10~30% 정도의 단기 수익을 목표로 합니다.
스윙 트레이더는 매수한 종목이 짧은 조정을 거치는 과정에서도 상승 탄력이 꺽이지 않는 경우 오히려 포지션을 조금씩 더 늘리는 방식의 매매를 합니다. 이때 스윙 트레이더의 목표 수익은 20~100% 내외 혹은 그 이상으로 최대한 길게 가져가 수익 극대화를 위해 노력하게 됩니다.
스윙 트레이더는 매수 후 몇 일 몇 주를 기본적으로 가져가는 방식이므로 만에 하나 발생할지 모를 리스크를 줄이기 위해 기술적 분석 이외에도 기업의 펀더멘털을 유심히 살펴보게 됩니다. 가능한 적자 기업은 매수하지 않고 실적이 양호한 회사의 주식을 주로 매매대상으로 삼는 것도 특징 중 하나입니다.
특히 스윙 트레이더는 차트 추세추종 트레이딩 실전 패턴 분석을 통한 최적의 매수 타이밍을 잡기위한 노력에 많은 시간과 공을 들입니다.
스윙 매매 특징 요약
- 활용 지표 - 일 차트, 주간 차트를 중심으로 한 차트 패턴 분석을 통한 매매시점 찾기
- 투자 방식 - 추세추종 스타일로 상승 추세 국면에 속해있는 시장 주도주 종목 대상으로 주로 매매
- 목표 수익 - 매매당 평균 10~50% 내외의 수익을 극대화 하는 전략을 구사
- 주요 특징 - 주식 시장 전반 지식 및 풍부한 매매경험이 기반되어야 안정적 수익 확보 가능
[주식 차트 보는 법] 신뢰성 높은 성장주 투자법 - VCP 차트 패턴 소개
국내에는 잘 알려지지 않은, 그렇지만 미국에선 개인 투자자들 사이에 가장 큰 영향력을 미치고 있는 마크 미니비니(Mark Minervini)의 주식 투자 매매기법을 한번 소개해 보고자 합니다. 이른바 '변
마크 미너비니(Mark Minervini) 피라미딩 전략 분할매수 기법 상세설명
이 글은 추세추종의 달인 미국 유명 주식 투자자 마크 미너비니(Mark Minervini)가 직접 유튜브 동영상에 소개한 피라미딩 분할매수 기법 영상을 가지고 설명합니다. 이 글을 보면 현존 유명 투자자
4) 포지션 트레이딩 (Position Trading)
포지션 트레이더는 기본적으로 6개월에서 1년 이상의 중장기 매매를 하는 투자자를 말합니다. 포지션 매매는 일간 차트보다는 주간 차트를 중심으로 매수 진입 시점과 매도인 청산 시점을 잡습니다.
대개 상승 추세가 막 시작되려는 지점을 잘 포착해 매수한 다음 최대한 오랜기간 보유해 수익을 극대화하는 전략의 매매방법을 구사합니다. 주가의 가격 흐름이 장기 추세를 이탈하지 않는 한 계속 보유를 합니다. 이때 각자 설정한 이평선을 기준으로 이탈을 하지 않는다면 계속 포지션을 보유합니다.
그래서 일간 차트 보다는 주로 주간 차트나 월간 차트를 중심으로 어떤 추세를 만들고 있는지를 본 다음 매수 시점을 저울질하고 고민하게 됩니다.
당연히 이때도 차트의 패턴 등 기술적 지표는 물론 매수하고자 하는 회사의 펀더멘털 등은 기본적 분석에도 만전을 기하게 됩니다. 이전 포스팅에도 소개한 적이 있습니다만 컵핸들 차트 패턴으로 유명한 윌리엄 오닐이 바로 전형적인 포지션 트레이더라 할 수 있습니다.
마찬가지로 스윙 트레이더와 포지션 트레이더는 일정부분 공통점이 많습니다. 스윙 트레이더는 포지션 트레이더에 비해 훨씬 짧은 기간 주식을 보유하지만, 때때로 몇 개월씩 보유하기도 해서 접점은 많은 편입니다.
포지션 매매 특징 요약
- 활용 지표 - 주간 차트, 월간 차트를 중심의 분석으로 추세의 시작 시점을 발굴하는데 포커싱
- 투자 방식 - 장기 추세 추종 스타일로 보통 짧게는 6개월에서 1년, 길게는 몇 년간 포지션을 보유하는 전략
- 목표 수익 - 매매당 평균 100%~텐버거 내외의 수익을 목표로 하는 장기전략을 구사
- 주요 특징 - 경제 및 주식 시장 전반을 바라보는 시각 및 풍부한 지식과 매매경험 및 분석능력을 갖춤
[주식 차트 분석] 컵 앤 핸들 패턴 분석을 이용한 성장주 투자 핵심매매기법
성장주 발굴에 효과가 뛰어난 주식 차트 패턴을 손꼽으라면 윌리엄 오닐의 컵앤핸들 패턴 (Cup and Handle)을 언급할 겁니다. 영어다 보니 국내에서는 컵 앤 핸들, 컵 위드 핸들 또는 그냥 컵 차트 패
【돌파매매 기법】승률 200% 높이는 주식투자방법, 구체적 원리 상세설명!
이 글은 돌파매매란 무엇이고 왜 수많은 유명 투자자들이 돌파매매 기법을 자신의 주력 매매 기법으로 활용하는지 그 이유와 함께 구체적인 매매 기법과 투자 방법까지 상세히 설명합니다. 돌
5) 결론 및 요약
초단타 매매인 스캘핑에서 단타매매 그리고 스윙 트레이딩, 포지션 트레이딩까지 4가지 투자 유형에 따른 매매전략을 알아보았습니다.
4가지 투자 유형에 따른 매매전략 정리
| 투자자 유형 | 매매시 주로 보는 차트 |
| 스캘퍼 (Scalpers) | 틱 차트(Tick Chart) 또는 1분 차트 |
| 데이 트레이더 (Day Traders) | 주로 분차트 활용 (1분, 3분, 5분) |
| 스윙 트레이더 (Swing Traders) | 주로 (매수 타이밍을 위해 5분, 10, 30분 사용), 추세 및 패턴 파악을 위해 일간 및 주간 차트 활용 |
| 포지션 트레이더 (Position Traders) | 주로 일간 차트와 주간, 월간 차트를 참고, 거래시도 일간 차트를 기주능로 매매, |
| 기관 투자자 (Institutions) | 기관 투자자들은 주간 차트 (Weekly Chart)를 기준으로 의사결정을 내림 |
주식 초보자들이 주식을 처음 시작할 때 단타 매매 부터 시작하는 경우를 자주 봅니다. 본문에서 언급했듯이 데이 트레이딩은 오히려 오랜 매매경험과 주식 시장 전반에 대한 지식을 요구하게 됩니다.
제대로 된 성과를 내기 위해서는 오랜 경험이 필요하다는 말입니다. 그래서 단타매매를 잘하시는 분들 중에 고수가 많은 이유는 이 분들 또한 하루아침에 고수가 되지 않았습니다. 각고의 노력 끝에 자기만의 매매기법을 만들어 낸 것입니다.
그래서 주식 초보자들은 먼저 스윙 트레이딩 기법의 투자 방식을 먼저 배우는 것이 좋습니다.
왜냐면 이 과정에서 차트 패턴 분석은 물론 기업의 펀더멘털 분석도 함께 이뤄지기 때문에 보다 종합적인 시각에서 시장을 바라보고 투자 결정을 내릴 수 있도록 해 주기 때문입니다.
조금 느린 템포의 투자로 먼저 경험을 쌓고 난 다음 데이트레이딩으로 매매 방식으로 넘어가는 것이 오히려 더 시간을 버는 것이라 할 수 있습니다.
주식시장 선행지표, 하이일드 채권 스프레드 차이 챙겨봐야하는 이유!
주식 투자자라면 주가 선행지표로 거론되는 하이일드 채권 스프레드 차이를 자주 챙겨봐야 하는지 그 이유를 자세히 설명합니다. 하이일드 채권은 투자에 부적합한 더블 B(BB) 이하 등급이 매
주식 호가창 보는 법 [주식 초보 주식 공부 시작하는 법]
주식 투자를 배우려는 주식 초보자들이라면 반드시 알아야 하는 주식 호가창 보는 법을 구체적으로 살펴봅니다. 실재 매매 동영상을 통해 실전에선 호가창 분석을 어떻게 하는지도 알려드립니
money-expert
LW 전략 적용해보고, 그 결과를 차트로 그려서 매매 상황을 확인해 볼 수 있는 부분까지 마무리를 하였습니다. 이번에는 기본 LW 전략에 몇몇 아이디어를 추가해보도록 하겠습니다.
일단 비추세 구간에서는 LW 매수 시그널이 나오더라도 이익도 적고, 손실이 발생할 확률이 높습니다. 따라서 비추세 기간에는 매매를 하지 않도록 수정해보겠습니다.
비추세 구간을 확인하는 방법은 여러가지가 있겠지만, 이번에는 아래 글에 나오는 추세추종 필터를 적용해보겠습니다.
여기에서 사용하는 추세추종 필터는 아래와 같습니다.
A : 7일간 코인 가격 차이의 절대값 = abs(1일전 코인종가 - 7일전 코인종가)
B : 7일간 당일 코인 움직임 절대값의 총합 : abs(7일전 시/종가 차이)+ . + abs(1 일전 시/종가 차이 )
추세추정필터는 A/B 값으로 계산합니다. 값이 크면 추세가 강하다는 의미입니다.
결국 매일의 시/종 가격 변화의 합과 시작/킅 날의 가격 차이의 비율로 추세를 판단하는 방법입니다.
이전에 만들었던 프로그램에서 추가할 사항들은 아래와 같습니다.
1. simultaion 중간에 저장할 값으로 추세추종 필터 값 추가 (debuging용)
2. tr_lw에서 추세추종 필터 계산하는 함수
3. candle update하는 update_new_range() 함수에서 추세주총필터 계산하는 함수 호출하기
4. tr_lw에서 is_enter_condition() 수정
비교적 변경하는 부분이 적다고 볼 수 추세추종 트레이딩 실전 있습니다.
그럼 하나씩 추가해보겠습니다.
1. 중간값을 저장하는 함수 수정
중간값을 저장하는 함수를 부르는 곳에도 trend 값을 전달할 수 있도록 수정합니다.
2. TR-LW.py에 추세를 계산하는 함수를 추가합니다.
history에는 candle 정보가 오름차순으로 저장되어 있으므로, 최신 7 candle의 값을 구하기 위해서는 뒤에서 부터 계산을 해야합니다. 그리고 float 값은 소숫점 이하 긴 숫자로 저장되므로, 소숫점 이하 2자리만 가지고 있기 위해서는 .2f 포맷으로 변경한 후(추세추종 트레이딩 실전 문자열) 이것을 다시 float로 변경하면 소숫점 2자리 실수를 가지고 있을 수 있습니다.
3. 다음은 get_trend() 함수를 부르는 곳을 추가해야 합니다.
새로운 candle이 들어오면 range값을 계산하고 history에 추가하는 함수입니다. 여기에서 get_trend()를 부르면 될 것 같습니다.
4. 마지막으로 매수 조건에 trend 값이 특정 값 이상이면 매수하도록 수정합니다. 일단 0.4로 해보겠습니다.
추세추종 필터를 추가하기 위하여 필요한 코딩이 마무리되었습니다. 새로운 기능이 들어오면 변경할 곳이 많아집니다. 이 중 한 곳이라도 수정하지 않으면 정확하게 동작하지 않게 됩니다. 따라서 본인이 작성한 프로그램 구조를 정확하게 파악을 해야합니다.
이렇게 반영한 결과를 확인해보겠습니다.
profit : ticker : KRW-BTC
total # trading : 215
total profit : 1,926,201.75
trading fee : 151,161.74
total Net Profit : 1,775,040.00
# winning : 121
# losing : 94
MDD : 51.78
max loss : -17,060.96
max gain : 1,926,201.75
아쉽게도 추세추종 필터를 추가하기 전 보다 수익이 더 떨어졌군요. 그 원인을 확인해 보도록 하겠습니다. 두 그래프를 비교해보니 아래 그림과 같이 급락하였다가 다시 원래로 돌아오는 경우에 추세추종 필터가 추가된 경우에는 매수에 참여를 안하고 있습니다. 추세추종 값이 0.18, 0.33이군요.
추세추종 정도를 변경하면서 돌려본 결과입니다. 수익률 면에서는 추세추종 필터를 사용하지 않은 경우가 제일 좋습니다. 다만 추세추종 필터를 추가하면 수익률은 다소 떨어지지만 MDD 값은 개선이 됨을 알 수 있습니다. 각자 장단점이 있을 것 같습니다.
결국 어떤 전략에서 특정 필터를 사용할 때 적용 여부를 판단하는 파라미터 값을 찾는 것이 중요합니다. 트레이딩하는 코인의 종류에 따라 최적의 값은 달라질 것입니다. 따라서 실전에서는 많은 시도를 해보면서 계속 변경해야할 것 같습니다.
매매를 한 시점을 분석해보니 하락 시점에 매수를 하면 손실이 발생하는 경우가 많군요.
하락 기간에는 매수를 하지 않으면 수익이 좋아질지 궁금합니다.
하락 추세를 판단하는 방법도 여러가지가 있겠지만 일단 이동평균선을 사용해보겠습니다. 주식에서는 MA(5일)을 사용하지만 코인은 주말에도 거래가 되므로 MA(7일)을 사용하겠습니다.
하락추세추종 필터와 하는 역할이 같으니 변경되는 부분도 비슷합니다.
1. save_mid_values()에 ma값 추가하고 save_mid_values()를 부르는 함수에 ma값 추가
2. TR-LW.py에 MA 계산하는 함수 추가, 원하는 일자로 변경할 수 있도록 일자를 함수 인자로 받도록 하겠습니다.
3. get_MA()를 부르는 곳 변경. get_trend()와 같이 update_new_range() 함수에 추가하면 됩니다.
4. is_enter_condition() 변경
MA 값이 candle의 open 가격보다 낮으면 상승 추세로 가정합니다.
이렇게 변경한 내용을 반영해보았습니다. 추세추종 값은 0.2, MA(7일) 적용 결과입니다.
위에서 언급한 구간에서 매수 후 손실은 사라졌습니다만 수익률은 더 떨어지는군요. 아마 수익이 날 곳에서 매수를 못하고 있을 것 같습니다.
그래프를 다시 비교해보니 아래와 같이 하락 후 상승하는 시기에 나오는 양봉에 매수를 못하고 있습니다. 당연한 결과인 것 같습니다. 하락 추세 중 발생하는 양봉은 아직 하락 추세 중이므로, 당연히 매수가 안됩니다. 하지만 이런 경우에 장대 양봉이 나오는 경우가 종종있습니다.
하락시에 손실이 발생하는 매수를 없애기 위하여 적용한 상승추세 시 매수 전략의 단점이 있군요. A 문제를 풀려고 하니 B 문제가 생기는 셈인데요. 어떻게 할지는 좀 더 고민해봐야 할 것 같습니다.
결론적으로 다양한 필터의 특성을 정확하게 파악해서 특정 움직임에 맞는 필터를 자유자재로 적용할 수 있는 내공이 필요해보입니다. 필터에 필수적으로 필요한 파마미터 값을 결정하는 것도 큰 숙제입니다.
파이썬을 이용하면 최적의 필터와 파라미터의 조합을 비교적 빠르게 찾을 수 있습니다. 파이썬을 이용하여 시뮬레이션을 하는 이유도 이것 때문이고요.
지금까지 간단하게 전략 시뮬레이터를 만들어 보았습니다. 최대한 간단하게 코딩을 했으니, 코드를 읽는데 큰 문제는 없을 것이라고 생각합니다. 수정한 코드는 아래위치에 있습니다. Larry_williams3.py에 지금까지의 수정 사항이 반영되어 있습니다.
Contribute to multizone-quant/System_trading_ex development by creating an account on GitHub.
여기에서 아래 프로그램을 다운받으시면 됩니다.
이외에도 lw 매수 조건 계산할 때 k 값을 평균 값으로 변경하기 등 추가할 사항이 더 있습니다. 이 부분도 차후에 반영하겠습니다.
오늘 지표를 추가하면서 수정할 부분을 찬찬히 살펴보면 tr_lw.py에 기능 추가하는 부분 이외에 Larry_williams3.py에 추가하는 지표를 저장하기 위하여 코드를 수정하는 부분이 있습니다. 이렇게 여러 파이썬 파일을 수정하는 경우에는 실수할 확률이 높아지므로, 이 부분도 모으면 좋습니다.
Essay?
추세추종형 시스템의 가장 기본형이지만 그렇기에 그 나름대로의 한계를 가지고 있는 전략임은 분명합니다.
그 전략을 실전에 써도 되는지 여부는 개인의 판단에 맡깁니다.
백테스트에서 수익이 난다고 하여 미래에 수익이 보장되는 건 분명 아니니까.
여러분이 궁금해하실 수 있는 건 그렇다면 저는 과연 그 시스템을 여과 없이 사용했는가일 겁니다.
솔직히 그렇지는 않습니다. 하지만 돈쳔 채널 시스템의 약점을 어떻게 보완하였는가를 설명하지는 않겠습니다.
제가 어떻게 매매했는가를 여러분께 알려드리는 것이 제가 글을 쓰는 목적은 아니니까요. 다만 불필요한 논란을 피하기 위해 가볍게 첨언하자면 아시는 분은 아시다시피 저는 선물의 방향성 거래의 약점을 보완하기 위해 옵션 운용을 같이 했고 시스템 포트폴리오를 운용하면서 재량 매매를 겸했습니다.
정확하게 어떤 포트폴리오를 사용했고 어떤 식으로 옵션을 매매했는지는 제가 여러분께 공개해야 하는 부분이 아니라고 생각합니다. 제가 매매한 방식이 정답일리도 없고 말입니다.
몇 년 전, 시스템 전략에 대해 글을 올렸을 때에도 심한 논란이 일었던 기억이 나는데, 사실 시뮬레이션 결과를 올리는 순간 추세추종 트레이딩 실전 그 전략을 암묵적으로 사용하라는 뜻으로 전달될 우려가 있기는 합니다. 하지만 그런 것이 아니므로 이해를 바랍니다.
추세추종 전략을 배우기 위해서는 기본부터 시작을 해야 하고 돈쳔 시스템은 그 프로토타입에 해당하는 전략이므로 반드시 짚고 넘어가게 되는 전략입니다. 그렇게 이해해주시면 되겠습니다.
이번 글에서는 조금 더 복잡하고 발전된 형태의 추세추종 전략을 살펴보겠습니다.
여러분은 제가 올리는 전략을 여과 없이 사용하지 않기를 바라며, 그 한계를 스스로 연구해보기를 바랍니다.
저는 여러분이 제가 올리는 샘플 전략들을 통해 전략 수립의 개념을 익히기를 바랍니다.
추세추종의 그 다음으로 단순한 형태는 단순 비교 전략입니다.
다시 말해 오늘의 주가가 며칠 전의 주가보다 높다면 상승추세, 낮다면 하락추세로 보는 겁니다. 아주 간단하죠.
이런 아이디어에서 출발해서 다음과 같은 추세추종 전략을 만들어볼 수 있습니다.
매수 진입 : 금일의 5MA > 70일 전의 5MA
매수 및 매도 청산 : Parabolic trailing 추세추종 트레이딩 실전 stop
매도 진입에서 왜 70일이 아닌 65일인가, 궁금하실 수 있겠는데, 상승세와 하락세의 비대칭성을 고려하면 일반적으로 하락이 더 급격하게 일어나므로 변수값을 조금 낮춘 것입니다.
돈쳔 채널 돌파 시스템과 비교하면 우선 매매빈도가 크게 증가한 것을 볼 수 있습니다. 하지만 그만큼 상기 전략의 신뢰도는 증가하게 되죠. n수가 증가하여도 누적손익곡선의 기울기가 일정하게 유지되니까 말입니다.
위 리포트를 보면 매수거래와 매도거래의 승률, 손익비가 유사한 것을 추세추종 트레이딩 실전 볼 수 있습니다. 그러므로 이는 선물지수가 장기간에 걸쳐 단순히 상승했기 때문에 수익이 난 것이 아님을 시사합니다. 단지 장기간에 걸쳐 선물지수가 상승했기에 매수거래수가 매도거래수보다 많은 것을 확인할 수 있죠.
수익으로 마감된 거래도 포지션 보유 기간 동안 -10% 내외의 자본인하가 발생할 수 있음을 엿볼 수 있습니다.
그 어떤 수익거래도 10% 이상 자본인하를 보인 바는 없습니다. 다시 말해 평가손실이 10% 이상 나면 거의 손실이 확정된다고 볼 수 있죠. 따라서 10% 이상 손실이 나면 더 키울 필요가 없겠죠? 네. 손절매해버리면 됩니다.
Maximal Draw Down에 대해서 좋은 얘기들이 있었던 것 같습니다.
당연히 정말 중요한 요소입니다. 트레이더가 시스템을 운용하면서 얼만큼의 손실을 감내해야 하는지를 보여주는 수치니까요.
위 시뮬레이션은 선물 10계약으로 고정하고 돌린 것으로 자산 관리 전략을 포함시키지 않은 것입니다.
그러한 전제 하에서 연속 손실거래로 인한 최대 자본 인하액은 약 3억원 정도가 됩니다.
보통 개인들은 선물 1계약 정도로 운용을 시작한다고 보면 위 시스템을 장기간 사용하려고 결심할 경우 최대 약 3천만원의 손실은 감내할 준비가 되어 있어야 한다는 것으로 해석 가능합니다.
이것이 감내할 만한 손실인가는 순전히 개인의 판단에 맡깁니다. 다만 위 시뮬레이션에서 그만큼의 drawdown이 일어나는 빈도 자체는 그다지 높지 않죠. 그렇지만 black swan에는 언제나 대비해야겠죠. 그게 리스크 관리죠?
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