다시 한번 간단하게 개념 정리를 하면 아래와 같다.
[곽중보의 기술적분석] ③ 방향을 가늠해보는 기법, 추세선과 MACD
절대적인 기준으로 시시비비(是是非非)를 가리면 뭐가 옳고 그른지 분명해서 좋겠지만, 보는 잣대에 따라 상대적이기에 옳고 그름을 따지기 어려운 경우도 많다. 인간이 건축한 최대 규모 건축물인 만리장성도 지구 밖 우주에서 보면 보일까 말까 하다. 기술적 분석도 활용하는 사람의 주관에 따라 천차만별(千差萬別)이며, 어느 것이 맞고 틀린 것인지는 사후적으로 시장이 평가하게 된다. 이동평균선 외에도 방향을 가늠해 보는 두번째 방법으로는 추세선이 있다. 추세선이란 말 그대로 주가가 그려온 궤적을 따라 앞으로도 유사한 방향으로 진행될 것으로 생각하고 과거 주가의 흐름이 어떻게 진행되어 왔는지를 살펴보는 방법이다. 추세선을 그리는 방법은 간단하다. 차트를 띄워놓고 의미 있다고 생각되는 저점(보통 차트에서 골짜기가 깊은 지점) 2개를 연결해 오른쪽 저점(가장 최근 저점)이 왼쪽 저점보다 높으면 상승추세선이 그려지게 되고 주가가 상승할 것으로 생각한다. 반대로, 의미 있는 고점(보통 차트에서 봉우리가 형성되었다고 생각되는 지점) 2개를 연결하여 오른쪽 고점(이동평균선과 MACD 가장 최근 고점)이 왼쪽 고점보다도 낮아지게 될 경우 하락추세선이 그려지게 되고 주가가 하락할 것으로 생각하게 된다. 방향에 가늠해 보는 3번째 방법은 차트상에 MACD보조지표를 띄우는 방법이다. MACD는 Moving Average Convergence and Divergence의 첫 글자를 따서 만든 것으로 우리말로 풀면 이동평균의 수렴과 발산이 된다. 장단기 이동평균선을 빼서 계산하는데 단기 이동평균선이 장기보다 크면 0값보다 크고, 반대로 단기이동평균선이 장기보다 작으면 MACD가 0값보다 작아지게 된다. 따라서 절대값이 0보다 크냐 작냐가 중요하게 해석될 수 있다. 또한 MACD를 이동평균한 Signal 값과의 위치에 관계도 중요하게 해석된다. MACD가 Signal 상향 돌파한 경우에는 주가도 오를 것으로, 하향 이탈한 경우에는 내릴 것으로 생각한다. MACD와 같은 보조지표들은 기간을 변경할 수도 있는데 일단은 처음 HTS에서 설정된 값을 그대로 쓰다가, 나중에 보조지표에 익숙해 지면 그때 자주 보는 종목과 시간주기에 따라 적절히 변경하여 사용하면 좋을 것이다. [곽중보의 기술적 분석] 전체기사 보기 혼자 웃는 김대리~알고보니[2585+무선인터넷키]
MACD 보조지표 분석방법
(1) 개념
'MACD' 분석법은 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 멀어지게 되면(Divergence) 다시 가까워지게(Convergence)되는 속성(성질)을 이용하여 두개의 이동평균선의 차이가 제일 큰 시점을 찾아내는 분석 기법이다.
다시 말해 서 장기지수 이동평균과 단기지수 이동평균의 차이를 'MACD'라 하며, 이 'MACD'의 지수 이동평균을 '시그널(Signal)'이라 부르는데, 이 두 곡선의 교차점과 주가와의 Divergence를 이용하여 매매시점을 포착하는 것 이다.
(2) 작성 방법
* MACD 값 = 단기이동평균(12일) - 장기이동평균(26)을 산출하여 그래프로 만들고
* 위의 값을 다시 이동평균(9일)하여 Signal로 사용, 같이 그래프에 산입한다.
(3) 분석 방법
산출한 'MACD'곡선과 'Signal' 곡선이 서로 교차하는 시점을 매매신호로 본다. 즉 'MACD' 곡선과 'Signal' 곡선이 교차하는 시점이 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이가 가장 큰 시점이다.
'MACD' 곡선이 'Signal' 곡선을 위에서 아래로 교차할 때를 '매도시점'으로 보며 'MACD' 곡선에 'Signal' 곡선을 아래에서 위로 교차 될 때를 '매수시점'으로 본다.
이러한 방법은 단순히 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 교차 할 때를 매매신호로 보는 것 보다 빠르고 정확하다.
다시 한번 간단하게 개념 정리를 하면 아래와 같다.
아래의 실전챠트를 통해서 이해를 도우시길 바랍니다.
이동평균선과 MACD
위의 챠트를 보면 2000년 1월과 3월 주가와 'MACD' 사이에 '추세역전현상이 나타나는데 이것은 조만간 주가의 추세반전을 의미하는 강력한 신호이다.
(4) 'MACD 오실레이터(MACD-OSC)'
이 기법은 'MACD' 곡선과 'Signal' 곡선이 서로 교차하는 것을 보다 정확히 인식하기 위해서 'MACD' 와 'Signal'의 차이를 또 한번 '오실레이터' 로 값을 산출 한 것인데 마치 막대그래프 모양의 챠트 모양을 만든다.
(a) 'MACD-OSC'의 값은 주가 움직임을 미리 선도하는 경향이 크므로 전일의 'MACD-OSC'의 움직임과 반대 방향으로 움직이면, 다시 말해서 정점에서 그래프가 꺾여 고점에서 저점으로 이동평균선과 MACD 방향전환을 하기 시작하면 매매 신호로 인식해야한다.
(b) 주가 움직임과 'MACD-OSC' 사이에서 Divergence가 발견되면 추세 반전이 강력히 예견 될 수 있다.
(c) 'MACD-OSC'의 값이 기준선 0선을 돌파할 때도 추세 전환이 임박했다는 중요한 신호로 인식한다. 음(-)에서 기준선 0선을 상향 돌파하여 양(+)으로 변하면 상승추세로의 전환, 즉 매수시점으로 판단하고, 반대로 양(+)에서 기준선 0선을 돌파하여 음(-)으로 변하면 하락추세로의 전환, 즉 이동평균선과 MACD 매도시점으로 판단한다.
MACD보조지표 보는법과 매매법~!
즉, MACD는 주가는 이동평균선을 기준으로 수렴과 확산을 반복한다는 점에 착안하여 만든 보조지표입니다. MACD는 설정하기 나름이지만 보통 12일 단기이동평균 - 26일 장기이동평균의 값으로 나타냅니다.
MACD보조지표 보는법
MACD 보조지표는 MACD선과 signal(신호선)으로 구성되어 있는데, 좀 더 정확한 매매시점을 파악하기 위하여 오실레이터(Ocillator)라는 보조지표를 함께 사용하기도 합니다. sigal선은 보통 N일(9일)의 MACD 지수이동평균선을 많이 사용하며 얼마든지 설정변경 가능합니다.
아래의 도표를 보시면 빨간선이 macd선이고 보라색이 signal선입니다. 그리고 그래프 모양은 오실레이터를 막대 모양으로 표시해 두었습니다.
MACD매매법의 기초
매매시점은 오실레이터선 0(파란수령선)을 기준으로 macd선이 상향 돌파하면 매수하고, 0을 하향 돌파하면 매도한다는 것이 기본적인 방법입니다. 하지만 자세히 보시면 macd지표가 오실레이터보다 반응이 후행하는 것을 알 수 있습니다. 즉, macd와 오실레이터를 활용하여 매매타이밍을 투자 스타일에 따라 다르게 잡기도 합니다.
이는 각각의 장단점이 있기 때문에 본인의 투자 성향에 따라 어떻게 매매할지를 판단하셔야 되는 것입니다. 즉, macd가 0을 돌파하는 사인을 보고 매수한다면 신호의 후행성을 가지지만 신뢰성이 매수에 있어 좀 더 신뢰성이 있습니다. 하지만 오실레이터 막대는 좀 더 선행성을 띄기 때문에 빠른 매매타이밍을 잡을 수 있는 장점이 있는 반면 거짓신호 및 거짓정보가 많을 수 있다는 것입니다.
특히, macd선은 상승 추세에 잘 맞는 경향이 있기 때문에 하락구간에 대입할 경우에는 많은 오류가 있을 수 있습니다. 따라서, 매애의 보조지표로 참고하되 거래량과 추세선 등을 복합적으로 파악하여 매매 타이밍을 잡으시길 권합니다.
볼린저밴드 매매기법과 설정하기
볼린저밴드란 존 볼린저(J, Bollinger)란 분이 주식투자에 있어서 만든 보조지표 이동평균선과 MACD 중 하나입니다. 주가는 항상 변동하기 마련인데 위아래의 일정 밴드 부분안에서 움직인다는 전제하에 투자매매를
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이 지표는 두 이동평균선이 멀어지게 되면 다시 가까워지려고 하는 속성을 이용합니다. 두개의 이동평균선의 차이가 제일 큰 시점을 찾아내는데 주력하는 기법으로써 Gerald Appel이 만들어 냈습니다.
- Signal곡선= n일의 MACD 이동평균선과 MACD 지수이동평균
- 기본설정값: 단기:12일, 장기:26일, Signal:9일
- 일반적으로 단기 이동평균으로 12일을, 장기 이동평균으로 26일을 이용하고, MACD의 9일 이동평균선을 Signal로 사용합니다.
- MACD 곡선이 signal 곡선을 상향 돌파할 때를 매수 시점으로, 하향 돌파할 때를 매도 시점으로 인식합니다.
- MACD 값이 0선을 상향돌파할때를 매수시점으로, 하향돌파할때를 매도시점으로 인식합니다.
- MACD 값이 Signa선을 크로스 상향돌파할때 매수시점으로, 크로스 하향 돌파할때를 매도시점으로 인식합니다.
- 시장의 과매도, 과매수를 이용한 분석이 가능합니다.
MACD가 급격한 상승이나 하락을 보일 때 시장가격이 지나치게 상승, 하락된 것으로 보며 가격도 곧 원래 이동평균선과 MACD 자리로 되돌아 올 확률이 높다고 분석합니다.
- Divergence를 이용한 분석이 가능합니다.
Divergence가 발생하면 현재의 추세가 마무리 되고 곧 새로운 방향으로 주가가 움직일 것으로 예상할 수 있습니다. 약세 Divergence는 주가가 신고가를 갱신중인데 MACD가 이전 최고값 돌파에 실패할 때를 말하고, 강세 Divergence는 주가가 지속적으로 신저가를 발생할 때 MACD값은 저점을 점점 높이며 상승하는 것을 말합니다. 이 이동평균선과 MACD Divergence 분석은 과매도, 과매수 국면에서 나타나면 더욱 신뢰도가 높습니다.
MACD란 무엇인가?
MACD는 Moving Average Convergence Divergence의 약자 "이동 평균 수렴 확산법 '
한마디로 이야기해서 이동평균선의 진화형이다.
◈MACD 계산식
MACD = EMA (단기) -EMA (중기)
*EMA = 지수 이동 평균선
(이 단기와 중기는 보통 12일 EMA와 26일 EMA를 사용한다. 물론 변경 가능한 매개 변수이다. 이 공식에서 이해해야 하는 것은 MACD는 두 개의 EMA의 괴리 (떨어져 상태)를 보여준다는 것이다.)
시그널 = MACD의 n 일 EMA
(보통 9 일 EMA를 사용한다. 이 9도 변경 가능한 매개 변수이다. 이 공식에서 이해해야 하는 것은 시그널은 단순히 MACD의 이동 평균이라는 것이다.)
히스토그램 = MACD - 시그널
(히스토그램은 MACD와 시그널의 괴리를 막대 그래프로 나타낸 것이다.)
일반적 견해
· MACD와 시그널의 골든 크로스 . 매수사인
· MACD와 시그널의 데드 크로스 . 매도사인
시그널이 어느 정도 내려간 후 보합 또는 상승세로 돌아 섰을 때 MACD가 시그널을 아래에서 위로 교차하는 것이 전형적인 골든 크로스이다.
시그널이 어느 정도 오른 후 보합 또는 하락으로 향했을 때 MACD가 시그널을 위에서 아래로 교차하는 것이 전형적인 데드 크로스이다.
이 것이 골든 크로스 데드 크로스의 기본형이다.
만약을 위해 보충하지만, 이외의 크로스를 골든 크로스 (데드 크로스)로 인정하지 않는다는 것은 아니다. 단, 신뢰성이 떨어진다는 것이다.
MACD와 시그널이 골든 크로스 후 2 개의 선이 제로선을 웃돈다. . 매수사인
MACD와 시그널이 데드 크로스 후 2 개의 선이 제로선을 밑돈다. . 매도사인
히스토그램
감소하고 있던 이동평균선과 MACD 히스토그램이 증가로 전환. . 매수사인
증가하고 있던 히스토그램이 감소로 전환. . 매도사인
MACD는 현재 MACD1으로 불리며 두 개의 지수이동평균선과 그 괴리를 나타내는 MACD선과 MACD의 트렌드를 알기 위해 MACD의 EMA를 붙인 것인 시그널 선이다.
MACD2는 히스토그램이 포함되어 있다. MACD2는 MACD의 개량판이다.
트랜드계 지표들의 단점은 상승이 진행 된 후에야 상승추세를 알아낼 수 있고, 하락이 진행된 후에야 상승세가 종료되었음을 알 수 있다는 것이다.
속임수가 적고 골든크로스(또는 데드크로스)보다 빨리 트렌드의 변화를 알고자 하는 희망에서 태어난 것이 MACD인 것이다.
상승추세가 나중에 그것이 종료 하향추세로 바뀌는 전환점이 데드크로스이지만, 데드크로스는 단기와 중기 이동평균선의 간격이 좁아져서 데드크로스가 가깝다는 것을 알 수 있다. 이것이 MACD의 본질이다.
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