MACD의 장점

MACD의 장점

MACD [1]
Moving Average Convergence & Divergence
이동평균수렴·확산지수

MACD는 Moving Average Convergence Divergence의 약자로 장단기 이동평균선간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법으로 제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발되었다. 오실레이터는 토마스 아스프레이에 의해 추가되었다.

흔히 주가추세의 힘, 방향성, 시간을 측정하기 위해 사용된다.

MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기이동평균선이 서로 멀어지게 되면(divergence) 언젠가는 다시 가까워져(convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 MACD의 장점 찾고자 하는 것이다.

이 방법은 장단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균 기법의 단점인 시차(time lag) 문제를 극복할 수 있는 장점을 지닌다. EMA 롱 숏의 매매신호 전에, MACD 시그널 매매신호가 먼저 나오기 때문이다. 하지만 이와같은 보완에도 불구하고 현실적으로 시차문제를 완전히 극복하는 것은 힘들다. 이동평균선의 개념자체가 가격 데이터를 요약하여 지난 추세를 보고자 하는 것이라 MACD 시그널 역시 실시간 가격이 떨어지면서 나타나기 때문이다. 더하여 MACD 시그널 매매신호는 시차 문제를 줄였다는 장점이 있지만, 그만큼 속임신호 량이 늘어난다는 단점을 안게 된다.

장기 지수이동평균선과 단기 지수이동평균선의 벌어진 차이를 산출하여 작성된 MACD곡선과 이 MACD 곡선을 다시 지수이동평균으로 산출하여 작성한 시그널(signal) 곡선이 교차함으로써 발생되는 신호를 매매신호로 본다.이동평균의 차이를 다시 이동평균으로 산출할 경우 시그널 곡선은 어느 시점에서 두 이동평균의 차이가 가장 최대가 되는지를 쉽게 판단할 수 있게 한다.그러므로 MACD 곡선과 시그널 곡선이 교차하는 시점이 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이가 가장 큰 시점이 된다.

참고로 MACD선은 기본 매개변수의 경우 5일 이동평균선과 비슷하게 움직이며, 시그널선은 10일 이동평균선과 비슷하게 움직인다. 지표값의 양음을 결정하는 0선은 60일 이동평균선과 비슷한 움직임을 보인다.

1.1. 기본 공식

1.2. 추세의 지속과 전환

일반적으로 주가의 추세와 MACD오실레이터의 크기가 역행하는 경우에 곧 추세의 전환이 일어난다고 알려져 있다. 주가가 상승하는 추세이지만 전고점과 비교해서 지금고점에서의 오실레이터값이 작으면 슬슬 하락세로 돌아설것에 대비하여야 한다. 당연히 주가가 하락추세이어도 전저점의 오실레이터값에 비해서 지금의 저점에서의 오실레이터값이 작으면 곧 상승추세로 돌아설것에 대비하여야 한다.

1.3. 매매신호

MACD가 양으로 증가하면 매수한다. MACD가 시그널을 골드크로스하면 매수한다. MACD가 0선을 상향돌파하면 매수한다.

0선 위에서의 MACD상승은 신뢰성이 높지만 0선 밑에서의 MACD상승은 신뢰성이 낮다. 0선 위에서의 MACD하락은 주가가 오르는 경우가 많다.
일봉MACD에서의 속임수를 피하기 위해 주봉의 MACD를, 주봉MACD에서의 속임수를 피하기 위해 월봉MACD를 참조하면 신뢰성이 높아진다.

초보자는 0선 위에서 MACD가 상승하며 오실레이터가 양수일 때 수익을 내기 쉽다.

저점을 깬 장대 양봉 출현시 골드크로스 된다. 이때 매수하는 것이 아니라 다음날이나 다다음날 한 템포 쉬어가는 작은 캔들이 발생할 때가 있는데 전날 장대양봉의 고점 내지 종가를 찍을 때 매수하자.

이는 저점에서 매집한 세력이 주가를 끌어올리면서 장대 양봉을 만드는 것인데, 장대 양봉을 만든 다음날 주가가 특정 가격 이하로 내려가지 않으면 주가를 그대로 내버려 두기 때문이다. 그러면 다음 날 상승을 기대했던 개미는 거래량도 줄고 호가창에 매수세가 전혀 붙지 않으니 이익 실현을 위해 매도를 한다. 이때 나오는 물량을 세력이 거둬들이면서 주가관리를 한다.
이 물량을 거둬들인 세력은 본격적으로 주가를 재상승시키는데 이때를 노릴 수 있는게 저점에서의 장대 양봉 발생시 나타나는 MACD 교차이다.

macd의-장점

Exness에서 노트북/PC(Windows, MacOS, Linux)용 MetaTrader 4(MT4), MetaTrader 5(MT5) 다운로드 및 설치 방법

Exness 지원에 문의하는 방법

인기 카테고리

Exness는 2008 년에 시장에 나타났습니다. 그 이후로 우리는 지속적으로 새로운 것을 만들고 이전을 개선하여 플랫폼에서의 거래가 원활하고 수익성이 있도록했습니다. 그리고 그것은 시작에 불과합니다. 우리는 거래자에게 수익을 올릴 기회를 제공 할뿐만 아니라 방법도 가르칩니다. 우리 팀에는 세계적 수준의 분석가가 있습니다. 그들은 독창적 인 거래 전략을 개발하고 거래자들에게 공개 웨비나에서이를 지능적으로 사용하는 방법을 가르치고 거래자들과 일대일로 상담합니다. 교육은 트레이더가 사용하는 모든 언어로 진행됩니다.

일반적인 위험 경고 : CFDs 복잡한 도구이며 레버리지로 인해 빠르게 돈을 잃을 위험이 높습니다. 소매 투자자 계좌의 71.67 %가 거래시 돈을 잃습니다 CFDs 이 제공자와 함께하십시오. 돈을 잃을 위험을 감수 할 여유가 있는지 고려해야합니다.

MACD의 장점

[Moving Average Convergence and Divergence]

MACD는 "제랄드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발된 기법으로 26일간의 지수평균과 MACD의 장점 12일간의 지수평균간의 차이를 산출하여 구하며, 이 두 지수평균의 차이를 다시 9일간의 지수평균으로 산출하여 시그널(Signal)로 사용한다." 라고 정의 되어 있습니다.

Macd는 주식 보조지표의 한 종류로 기술적으로 접근하고 해석하는 의미에 따라 그 활용도가 투자자에 의해 조금씩 다른 특성을 지내게 됩니다.

HTS 지표 해석을 확인해 보면 "시그널 교차" "기준선 0의 교차"를 MACD의 장점 언급하며 각각 그 특징이 설명되어져 있습니다.

개발자의 해석이나, 증권사의 해석이 크게 다르지 않는데 공통점이 있다면 "교차"라는 것을 강조하고 있습니다.

macd를 포함 한 다른 보조지표들도 "교차" 가 되어질 때 똑같이 장.단점을 가지고 있고 영향력 또한 뚜렸하게 발생하게 됩니다.

기존에 알려져 있는 지표 해석들을 살펴보면, 너무 큰 그림에서 해석이 이뤄지고 실제 투자에 앞서 접근하기에는 쉽지가 않은 것이 많았습니다.

물론, 저의 해석도 보는 이의 따라 다르게 받아 들여질 수도 있겠지만 최대한 실전 활용에 맞춰 안내해 드리겠습니다.

기술적 분석 접근에서 단 한가지만 기억해야 한다면, 바로 크로스(cross교차) 라고 전하고 싶습니다.

위 그림을 보면 붉은 색 선과 검은 색 선이 있고 서로 크로스가 되어 상승을 하고 있습니다.

단순하지만, 이렇게 움직이기까지는 많은 "돈"이 들어 가게 됩니다.

바꿔 설명하면, 역 배열일 경우에는 많은 돈이 빠져 나갔다고 판단할 수가 있고 곤란한 시간을 할애할 수도 있게 됩니다.

또한 똑같은 정배열 크로스가 되더라도 중심선(0선) 아래에서 발생되었는지, 상단에서 발생 되었는지에 따라 의견이 팽팽하게 갈라지기도 하며, 조건 검색식에서도 투자자 성향에 맞게 여러 측면에서 설정이 가능 하도록 준비되어 있습니다.

이 한가지 보조지표 만으로도 여러 경우의 수를 뽑을 수 있지만, 저는 권하고 싶지는 않습니다.

주식은 학문적으로 접근도 하지만, 투자를 위해 연구학적인 학자가 될 필요는 없다고 보기 때문입니다.

개인 투자자들이 쉽게 접근할 수 있고, 신뢰도가 높으며 실전에서도 활용 가능한 방법은 다음과 같습니다.

첫번째로는 중심선(0)을 기준으로 상향 돌파직전 일정기간 돌파하지 못하고 수평횡보를 연출하고 상승 한 경우 입니다.

수평횡보를 거친 뒤 상승 돌파 했다는 것은 그 만큼 중심선 위로 들어 올리기 위해 많은 힘을 모았다는 증거가 MACD의 장점 됩니다.

이렇게 수평횡보 뒤에 상승하게 되면, 단기적으로 강한 급등의 흐름이 나타나게 됩니다.

예) 숫자는 0을 제외한 1~9까지가 있는데, -에서 +로 전환하는 과정에서 0이라는 교환 장치가 +플러스 숫자를 만들때는 그 의미가 전혀 다르게 부여 됩니다.

주식은 사람이 참여도 하지만, 자동으로 설정된 프로그램도 참여를 합니다.

사람은 중심선을 돌파한 상향선을 보지만, 프로그램은 마이너스에서 플러스로 변환되는 과정을 중요하게 인식하고 판단하게 됩니다.

이러한 움직임을 위해서는 많은 돈이 들어가게 되는데, 눈에 띄는 특징이 있습니다.

특징은 그림에서 처럼 강한 양봉이 등장하게 됩니다.

macd의 가장 큰 장점은 반응의 시기가 현재시점으로 즉각적으로 반영 된다는 것인데, 수평횡보 후 주식의 가치를 끌어올릴때는 강한 양봉이 지표선을 들어 올려주게 됩니다.

만일, 들어올리는 양봉의 힘이 약하다면 바로 다음날이라도 다시 하락 할 가능성이 커지게 됩니다.

두번째로, 이를 위해 주식 차트에서는 한 가지 힌트를 줍니다.

두번째 날 캔들 중심선 위로 다른 캔들을 그려주게 되는데, 이는 앞으로 상승을 하겠다는 메세지 입니다.MACD의 장점

많은 돈과 시간을 투자하여 중심선 위로 지수를 들어올렸는데, 다음날 또는 단기적으로 중심선 아래로 곤두박질 친다면 투자하기엔 아직까지 준비가 되지 않았다는 판단을 내려도 좋습니다.

하지만, 하락할 가능성보다는 상승할 가능성이 크기 때문에 상승하려는 메세지를 확인 했다면 다양한 측면에서 검토해 볼 만 가치가 있다고 봅니다.

주의 해야 할 점은 주식의 모든 지표나 과정은 처음 그대로 되돌아 오는 특징이 있습니다.

이것은 하나의 규칙과도 같기 때문에 모든 지표들은 "반드시" 이 약속을 지켜 주어야 합니다.

상승의 힘이 강할수록 두 선의 간격은 벌어지게 되는데, 만일 벌어졌던 간격이 다시 좁혀지게 된다면 투자자로써 다음 상황을 대비하고 결정을 내려야 합니다.

다행스럽게도 다시 상승한다면 좋겠지만, 때로는 주식에선 운(運)보단 현실적인 판단이 중요할 수도 있습니다.

실제 차트의 예)로 "삼성전자"와 "현대차" 를 준비해 보았습니다.

이론적인 설명보다 실제 차트로 확인 했을 때, 전체적으로 이해 하기가 수월했을 것입니다.

때로는 복합한 기술적 분석보다는 무언가 확실한 힌트를 알아 내었다면, 확신을 가지고 적극적인 매매에 나서보는 것도 하나의 방법이 될 수 있겠습니다.

모든 이론적인 바탕과 기술적인 부분이 충분해도 주식 세계에서는 당장 내일을 예견한다는 건 어쩌면 집착과 스트레스로 이어질 수도 있습니다.

부족하더라도 잃는 것 보다 언제나 지금이 낫다, 라고 스스로 관대하게 이끌어 준다면 실수와 실패 보다는 기회가 한번 더 늘어 나게 될 것 입니다.

MACD의 장점

MACD(Moving Average Convergence & Divergence)

MACD는 단기 지수 이동 평균 값에서 장기 지수 이동 평균값을 뺀 차이로 두 이동 평균 사이의 관계를 보여준다.

MACD, MACD Signal, 0 기준선으로 구성된다.

MACD는 A일과 B일의 차이(보통 12,26일을 사용한다.), MACD Signal은 MACD의 C일 이동평균선(보통 9일을 사용한다.)이다.

MACD, MACD Signal의 교차

MACD선이 Signal선 상향 돌파 -> 강세 (매수)

MACD선이 Signal선 하향 돌파 -> 약세 (매도)MACD의 장점

빠른 매수, 매도 신호를 얻을 수 있다는 장점이 있으나 속임수 신호가 많다는 점이 단점이다.

시그널 교차 방식보다 속임수 신호가 적은 장점이 있으나 후행성이 존재해 조금 느리게 신호가 온다. 그래서 다른 지표와 함께 많이 보는 편이다.

추가) MACD Oscillator

MACD와 Signal 간의 차이를 바차트로 나타낸 지표

MACD 보다 빠른 추세 판단에 도움이 되며 MACD의 장점 주로 다이버전스를 추세판단에 이용한다.

MACD - Signal = OScillator

다이버전스 이후 0선 상향돌파 시 매수, 0선 하향돌파 시 매도

어제의 오실레이터 움직임과 반대일 경우 매매신호로 인식한다.

주가와 오실레이터 사이에 다이버전스 발생시 추세 반전이 예견된다.

Oscillator 값이 0선 상승 돌파는 상승추세로 변환, 하락 돌파는 하락추세로 변환

MACD 선 = eavg(c,period)-eavg(c,period1)

Signal 선 = eavg(eavg(c,period)-eavg(c,period1),period3)

오실레이터 = eavg(c,period)-eavg(c,period1)- avg(eavg(c,period)-eavg(c,period1),period2)

기본적으로 사용되는 기간은 period =12, period1 =26, period2 = 9 이다.

오실레이터 라인설정은 선이 아닌 막대로 변경하자.

MACD지표는 상승과 하락 추세를 한눈에 보기 좋은 강력한 보조지표이다. 다만 MACD와 Signal의 교차의 경우 주가가 변동성이 심하면 무수한 속임수 신호를 만들어낸다.

기준선 0 돌파의 경우는 후행성이 있어 강력한 추세가 아닐 경우 자칫하면 손실을 입을 가능성도 있다.

가장 안정적인 기법은 0선 위에 있을 때 MACD가 Signal을 상향돌파할 때 매수, 0선 아래에 있을 때는 MACD가 Signal을 하향돌파할 때 매도하는 방법이다.

특히나 MACD의 다이버전스는 향후 주가의 변화를 예측할 수 있도록 도와주기 때문에 어느시점에 진입해서는 안되는가 미리 가이드라인을 세워주는 도구라고 볼 수 있다.

MACD의 장점

MACD는 단기 지수 이동 평균 값에서 장기 지수 이동 평균값을 뺀 차이로
두 이동 평균 사이의 관계를 보여 주는 지표이다.

-시그널 교차
signal을 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 MACD의 장점 매도
장점: 빠른 매수도 신호 , 단점: 속임형이 많음

- 기준선 0의 교차
0을 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도
장점: 교차점 활용보다 속임이 적다,
단점: 후행성 존재. 다른 지표와의 활용이 필요하다.

- MACD과 Signal간의 차이를 바차트로 나타낸 지표
- MACD보다는 빠른 추세 판단하는데 도움을 줌
- 주로 Divergency가 추세판단에 이용됨

- MACD Osillator = MACD - Signal

- Divergence 발생후 0을 돌파시 매수
- 어제의 MACD Oscillator의 움직임과 반대로 움직이면 매매 신호로 인식
- MACD의 장점 주가와 MACD Oscillator 사이에 divergence가 발견되면 추세 반전이 예견
- Oscillator 값이 0선을 돌파하여 상승하면 상승추세로의 변환, 반대의 경우에는 하락추세로의 변환

Divergenc 우 상향 매매권장

MACD와 파라볼릭 SAR가 결합한 일종의 binary wave지표이다.

- MACD 와 MACD 시그널과의 관계와, 파라볼릭과 종가와의 관계를 통해 매수와 매도 신호를 각각 +1,-1로 나타낸다.

- 두 지표 중 하나만 매수 신호를 나타낼 때는 1 또는 -1,
모두 매도 신호일 때는 -2를 표시, 모두 매수 신호일 때는 2로 표시한다

MACD는 단기지수이동평균값과 장기지수이동평균값의 차이를 이용한 지표입니다.
이 지표는 두 이동평균선이 멀어지게 되면 다시 가까워지려고 하는 속성을 이용합니다.
두개의 이동평균선의 차이가 제일 큰 시점을 찾아내는데 주력하는 기법으로써

Gerald Appel이 만들어 냈습니다.
보통 MACD가 급격한 상승이나 하락을 보일 때 시장가격이 지나치게 상승, 하락된 것으로 보며 가격도

곧 원래 자리로 되돌아 올 확률이 높다고 분석합니다.MACD의 장점

계산식
- MACD곡선 = 단기지수이동평균-장기지수이동평균
- Signal곡선 = n일의 MACD 지수이동평균
- 기본설정값 : 단기 - 12일 장기 - 26일 Signal - 9일