볼린저 라인 결합
트레이더를 위한 독보적인 투자기법과 30여 년 실전 경력의 프로 트레이더로서 저자 존 볼린저만의 남다른 통찰력이 곳곳에 숨어 있다. 혁신적인 기술적 분석 도구의 이론적 바탕과 실전 적용에 대한 최초의 체계적인 고찰은 물론 W형 바닥과 M형 천정의 패턴을 확증하고 볼린저 밴드를 활용하는 법, 단기, 중기, 장기 트레이딩에 따른 볼린저 밴드의 전략적 활용법, 볼린저 밴드에서 도출한 지표, %b와 밴드폭 분석 방법까지. 투자전문가 존 볼린저만의 승률 높은 매매 기법이 자세히 담겨 있다.
특히 볼린저 만의 특화된 세 가지 매매 기법에 대해서도 말하고 있는데 책에서는 각 기법이 어떤 과정을 통해 개발되었는지를 밝히고 승률을 높이기 위한 최적의 설정 방법, 지표 선택 방법을 설명하였다. 훌륭한 발명품이 대개 그렇듯이 볼린저 볼린저 라인 결합 밴드 역시 단순함이라는 장점을 갖고 있다. 세 가지 핵심 매매기법 역시 누구라도 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 단순 명쾌해 독자들에게 실용성 있는 정보가 된다.
지난 30년 동안 전 세계 금융시장의 베테랑 트레이더들은 이 볼린저 밴드를 가장 신뢰하는 주가 예측 기법으로 꼽았다. 존 볼린저가 직접 공개하는 이 탁월한 투자도구의 활용 비법을 통해 합리적 분석으로 어떻게 투자의 장애물을 걷어낼 수 있는지가 분명히 깨달을 수 있을 것이다.
출판사 서평
이 책을 읽지 않고 볼린저 밴드를 논하지 말라!
볼린저가 직접 쓴 볼린저 밴드 원전 국내 최초 완역!
“지난 30년 동안 전 세계 금융시장의 베테랑 트레이더들이
가장 신뢰하는 주가 예측 기법으로 꼽은 볼린저 밴드.
이 탁월한 투자도구의 활용 비법을 존 볼린저가 직접 공개한다.”
월스트리트 역사상 최고 승률의 투자도구인 트레이딩 밴드의 정수
1980년대 중반 월스트리트를 뒤흔든 일련의 트레이더 그룹이 있었다. 당시 선물시장의 거물이었던 리처드 데니스 휘하의 ‘터틀 그룹’으로, 이들은 단 2주 동안의 수업을 거쳐 수천만 달러의 수익을 기록하는 프로 트레이더로 거듭남으로써 월스트리트를 발칵 뒤집어놓았다. 터틀 그룹의 수익률은 돈키언 채널을 기반으로 한 것인데 존 볼린저는 이를 더욱 발전시켜 밴드와 엔벌로프를 활용하는 투자도구의 정수, 볼린저 밴드를 만들어냈다.
원년 터틀 멤버 중 가장 탁월한 성적을 거뒀던 커티스 페이스는 2007년 그의 저서에서 여러 시스템의 성과를 검증하고 그 결과를 밝혔는데 그중 볼린저 돌파 진입 시스템이 수익률 52.2퍼센트로 단연 최고를 기록했다. 또한 승률(우위가 있는 시장 진입) 면에서도 볼린저 채널 돌파가 54.6퍼센트로 돈키언 추세 시스템 39.7퍼센트를 훨씬 앞질렀다고 밝혔다.
주가의 위아래로 선을 그려 이후 움직임을 예측하고자 하는 시도는 오래전부터 진행되어왔다. 밴드와 채널, 엔벌로프 등이 그 예인데 현재 가장 진화된 툴이자 시장의 변화에 유연하게 적용되는 투자도구로 볼린저 밴드가 첫손에 꼽히고 있다.
기본적 분석과 기술적 분석의 교집합, 합리적 분석에 의한 투자도구
시장을 분석하는 양 날개로 기본적 분석과 기술적 분석이 있다. 기술적 분석가는 주가를 보고 기본적 분석가는 기업을 본다. 하지만 기업과 기업의 주식 사이에는 분명 연관성이 있지만 주식이 그 기업은 아니며 기업 역시 주식이 아니다. 때문에 어느 한쪽에 치우친 분석으로는 오류를 범할 소지가 많아진다 할 것이다. 이들을 이분법적으로 보지 않고 통합할 수 있는 분석방법이 바로 볼린저 밴드를 통한 합리적 분석이다.
볼린저 밴드를 설정하기 위해 필요한 데이터는 주가와 거래량, 그리고 변동성이다. 주가와 거래량을 통해 기술적인 측면을 살핀다면 변동성에는 기업 펀더멘털과 투자 심리가 반영된다. 또한 이 둘을 결합한 볼린저 밴드는 합리적 의사결정을 위한 중요한 토대가 된다. 현재 주가가 고점이라거나 저점이라는 판단은 어디에 근거해 내릴 수 있는가? 어느 시점에 주가가 고평가되었거나 저평가되었다고 말할 수 있는가? 이를 규정해주는 상대적인 틀이 바로 볼린저 밴드의 상단과 하단이 되는 것이다. 이 책에는 합리적 분석을 통해 어떻게 투자의 장애물을 걷어낼 수 있는지가 분명히 드러나 있다.
창시자 존 볼린저의 세 가지 핵심 매매기법 전격공개!
개인 투자자는 물론이고 기관, 외국인 투자자들에게도 볼린저 밴드는 가장 폭넓게 사용되며 신뢰받는 투자도구이다. 그렇다면 볼린저 밴드의 개념과 활용법을 가장 잘 알 수 있는 사람은 누구일까? 바로 이 기법을 고안한 존 볼린저 자신일 것이다. 그가 트레이딩 현장에서 적용하고 검증한 핵심 매매기법 세 가지를 이 책에 전격 공개했다.
기법 I은 밴드폭의 수축과 확장, 즉 변동성을 활용한다. 밴드폭이 축소되며 밀집구간을 거친 후에는 상단 밴드를 돌파할 때 매수하고 하단 밴드를 하향 이탈할 때 공매도하는 방법이다.
기법 II는 상ㆍ하단 밴드와 지표를 활용하는 추세추종기법이다. 주가가 상단 밴드에 접근할 때 지표가 주가의 강세를 확증하면 매수하고, 주가가 하단 밴드에 접근할 때 지표가 주가의 약세를 확증하면 매도하는 방법이다.
기법 III은 반전기법으로 복수의 밴드 태그(접촉)와 지표를 활용한다. 주가가 상단 밴드를 여러 번 건드리는 반면 지표는 점진적 약세를 보일 때, 그리고 주가가 하단 밴드를 여러 번 건드리는 반면 지표는 점진적 강세를 보일 때 반전을 예측할 수 있다.
볼린저는 이 책에 각 기법이 어떤 과정을 통해 개발되었는지를 밝히고 승률을 높이기 위한 최적의 설정 방법, 지표 선택 방법을 설명하였다. 훌륭한 발명품이 대개 그렇듯이 볼린저 밴드 역시 단순함이라는 장점을 갖고 있다. 세 가지 핵심 매매기법 역시 누구라도 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 단순 명쾌하다.
볼린저 밴드를 활용하는 모든 시장 참가자들이 반드시 읽어야 할 책
이 책에는 트레이더를 위한 독보적인 투자기법과 30여 년 실전 경력의 프로 트레이더로서 저자만의 남다른 통찰력이 곳곳에 숨어 있다:
· 이 혁신적인 기술적 분석 도구의 이론적 바탕과 실전 적용에 대한 최초의 체계적인 고찰
· W형 바닥과 M형 천정의 패턴을 확증하고 볼린저 밴드를 활용하는 법
· 단기, 중기, 장기 트레이딩에 따른 볼린저 밴드의 전략적 활용법
· 저자가 직접 활용하고 검증한 승률 높은 세 가지 매매기법
· 볼린저 밴드에서 도출한 지표, %b와 밴드폭 분석
투자 분석의 핵심은 감정을 가능한 배제하고 시장의 움직임과 사실에만 집중해 이익 가능성을 따지는 것이다. 기술적 분석이 도입된 이래 어떤 기법도 볼린저 밴드만큼 투자자를 이러한 길로 정확히 이끌지 못했다. 볼린저 밴드의 폭넓은 인기가 이를 충분히 입증하고 있다. 볼린저 밴드를 모든 투자 전략에 적용하는 요령과 가이드라인, 규칙을 제공하는 이 책은 트레이더라면 반드시 읽어야 할 투자 지침서다.
저자 소개
볼린저 캐피털 매니지먼트 회장이자 창립자다. 볼린저 캐피털 매니지먼트는 개인, 기업, 신탁, 퇴직연금 등에 투자자문을 수행하며 기관과 개인들을 위한 독점적인 리서치를 개발, 제공한다. 존 볼린저는 소식지 《캐피털 그로스 레터(Capital Growth Letter)》를 발간하는 한편 CNBC에 주간 투자 해설과 분석을 제공하고 있으며, FNN의 수석 시장 볼린저 라인 결합 볼린저 라인 결합 분석가로도 활동한 바 있다. 또한 《월스트리트 저널》, 《인베스터즈 비즈니스 데일리》, 《바론즈》, 《주식과 상품의 기술적 분석》, 《뉴욕 타임즈》, 《LA 타임즈》, 《USA 투데이》 등의 매체에서 전문가이자 기고가로서 활동하고 있다. 1970년대 시장에 첫발을 디딘 존 볼린저는 시장에서 일어나는 모든 일은 다른 것과의 관계 속에서만 존재하며 절대적인 것은 없다고 믿었다. 그런데 어디에도 이러한 믿음에 맞는 투자 분석 시스템이 없었다. 그래서 스스로 시스템을 창조했다.
그는 기술적 분석과 기본적 분석의 교집합인 ‘합리적 분석’을 통해 볼린저 밴드를 창시했고, 이에 의해 투자 분석 역사에서 당당히 한 획을 긋게 되었다. 존 볼린저는 그의 저서 『볼린저 밴드 투자기법』을 통해 새로운 기법을 개발하게 된 시장 상황을 설명하고 독자들에게 볼린저 밴드의 개발과 개량 과정을 속속들이 밝힌다. 그리고 ‘합리적 분석’과 ‘볼린저 밴드’로 구축되는 상대적 의사결정 시스템을 제시한다. 이는 어느 종목 혹은 어떤 시장 환경에서도 현재 주가의 위치가 너무 높은지 혹은 너무 낮은지를 대답해줄 수 있는 초강력 시스템이다. 그는 이처럼 그의 저서『볼린저 밴드 투자기법』을 통해 독자들이 자신만의 투자 전략과 볼린저 기법을 결합하는 방식을 이해하고 합리적 투자결정을 내릴 수 있도록 돕고 있다.
이 책에 대한 찬사
추천의 글 볼린저 라인 결합
감수의 글
그림과 표 목록
저자 서문
감사의 글
제1부 시장을 분석한다는 것
1장 들어가며
2장 분석에 사용되는 데이터
3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀
4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까?
5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다
제2부 볼린저 밴드의 기초
6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사
7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법
8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭
9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙
제3부 볼린저 밴드의 실전 활용
10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠
11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다
12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착
13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착
14장 추세 지속을 알리는 밴드 타기
15장 밴드의 수축과 확장을 활용하는 스퀴즈
16장 매매기법 Ⅰ: 변동성 돌파
제4부 볼린저 밴드와 지표의 결합
17장 볼린저 밴드의 신호를 확증하는 지표
18장 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표
19장 매매기법 Ⅱ: 추세 추종
20장 매매기법 Ⅲ: 반전
제5부 데이 트레이더를 위한 고급 기법
21장 볼린저 밴드를 활용한 지표 표준화
22장 데이 트레이더를 위한 기법 정리
제6부 총정리
열다섯 가지 기본 원칙
글을 마치며
부록
미주
용어풀이
참고문헌
저자에 대하여
패턴 카드
볼린저 밴드 공식
지표별 산출 공식
드래곤베인 드래곤베인
암호화폐 트레이더들은 다음 가격 움직임을 예측하고 현재 동향을 정확히 판단할 수 있는 효율적인 기술분석 지표에 관심이 많습니다. 여러 개의 선과 히스토그램, 다양한 지표들을 활용한 차트에서 가격 흐름에 대한 신호를 파악할 수 있기 때문입니다. 하지만 전통적인 방법이 기술적 분석에 더 효과적일 때가 있습니다. 대표적인 전통 지표로 볼린저 밴드(Bollinger Bands)를 꼽을 수 있습니다.
볼린저 밴드는 가격를 구성하는 채널을 형성하는 세 개의 라인으로 구성된 기술 지표를 말합니다. 중간선은 단순 이동 평균(SMA)이고 상한선과 하한선은 SMA에서 파생되어 가격 변동성에 따라 이동합니다. 트레이더는 볼린저 밴드를 사용하여 현재 추세를 결정하고 변동성을 측정하며 잠재적 추세 반전을 예측합니다.
볼린저 밴드는 무엇입니까?
볼린저 밴드는 가장 인기 있는 기술적 분석 지표 중 하나입니다. 주로 변동성 지표로서의 정확성 때문에, 이전 마감에 비해 가격이 얼마나 높거나 낮은지를 결정하는 데 사용됩니다.
이 지표는 1980년대 존 볼린저 가 주식 분석을 위해 개발한 이후 가장 선호하는 가격 분석 도구 중 하나로 자리 잡았습니다. 볼린저 밴드가 전통시장에서 인기를 끌고 있지만 암호화폐 시장 역시 예외는 아니며 트레이더들도 볼린저 라인 결합 이 지표를 활용합니다. 특히 오늘날은 암호화폐 거래에서 변동성 지표가 절실할 때이기도 합니다.
볼린저 밴드는 3개의 밴드로 구성됩니다.
중간 밴드 – 단순 이동 평균 (SMA)
상위 밴드 – 중간 밴드에서 변동 측정을 정의하는 SMA에 두 가지 표준 편차를 더한 것입니다. 상위 밴드와 하위 밴드가 가격 변동성에 따라 확장 및 수축할 수 있도록 한 것입니다.
하위 밴드 는 SMA에서 두개 표준편차를 뺀 것입니다.
앞서 언급했듯이, 볼린저 밴드는 단순한 이동 평균의 위와 아래에 표시된 두 개의 선으로 구성됩니다. 기본적으로 이 지표에는 SMA(Simple Moving Average) 에 대한 20개의 주기와 상한선과 하한선 각각에 대한 표준 편차가 두 개 함께 제공됩니다. 각 밴드 사이의 거리는 표준 편차에 따라 달라집니다. 따라서 시장이 진정되면 밴드가 볼린저 라인 결합 좁아지고 변동성이 커지면 밴드가 넓어지죠.
밴드는 차트에서 다음과 같이 그려집니다.
하지만 매개 변수는 트레이더의 필요에 따라 수동으로 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 밴드에 대해 표준 편차가 2개 반인 SMA 15를 설정할 수 있죠.
표준 편차에 익숙하지 않다면, 이 개념을 값에 따라 숫자가 어떻게 분포되어 있는가 보여주는 거라고 생각하면 됩니다. 예를 들어, 상위 및 하위 밴드가 하나의 표준 편차로 설정된 경우, 이는 최근 가격 이동의 약 68%가 이러한 밴드 내에 포함되었음을 말합니다.
반대로, 두 개의 밴드가 두 표준 편차로 설정된 경우, 이는 추적 기간 내 가격 이동의 약 95%가 밴드에 의해 형성된 채널 내에 포함된다는 것을 의미합니다. 다음은 서로 다른 표준 편차 값으로 적용될 수 있는 양을 보여 주는 이미지입니다.
볼린저 밴드는 가격 변동성을 측정하는 것 외에도 무역업자들이 과매입과 과매도 수준을 결정하는 데 도움을 줄 수 있어 모멘텀 지표 역할을 할 수 있습니다.
SMA가 내장돼 있어 트렌드 추종 지표 역할도 잘 수행할 수 있죠. 비록 이 지표가 보편적이지만, 더 나은 신호를 위해 다른 기술 도구와 결합하는 것은 여전히 타당한 방식입니다.
볼린저 밴드를 비판적으로 볼린저 라인 결합 볼린저 라인 결합 식별하고 활용하려면 다음과 같은 주요 특성을 알아야 합니다.
이 지표는 가격 변동성을 측정하는 데 사용되지만, 과매입 및 과매입 수준뿐만 아니라 추세도 효과적으로 결정할 수 있습니다.
볼린저 밴드는 SMA 20과 상하 3개의 선으로 구성되며, 각 선에는 기본적으로 2개의 표준 편차가 있습니다.
변동성이 커지면 밴드가 자동으로 확장되고 시장이 진정되면 밴드가 좁아집니다 .
가격은 밴드의 중간 지점으로 되돌아가는 경향이 있습니다 . 따라서 가격이 한 쪽 밴드에 닿을 경우, 반대 방향으로 튕겨나갈 것을 예상할 수 있습니다. 따라서 볼린저 밴드는 스윙 트레이더들에게 좋은 지표가 됩니다.
밴드가 잠시라도 매우 가까이 있게 되었을 경우, 브레이크아웃이 어떤 방향으로든 발생할 수 있습니다.
볼린저 바운스와 볼린저 스퀴즈 개념 이해하기
볼린저 밴드가 제공하는 가장 중요한 거래 시스템 중 두 가지는 볼린저 바운스와 볼린저 스퀴즈입니다. 전자는 밴드 중 하나를 건드릴 때마다 가격이 다시 중간으로 튕겨나가는 경향이 있다는 트렌드 반전 전략입니다. 따라서, 가격이 볼린저 밴드의 상한선에 도달하면, 트레이더들은 보통 숏 또는 롱 포지션을 취할 것입니다.
전체 맥락에서 보자면, 밴드를 동적 지지대 및 저항 수준으로 생각할 수 있습니다. 밴드 관련성은 시간이 많을수록 증가합니다. 따라서 계속 오픈 포지션을 유지하는 스윙 트레이더에게 적합한 전략입니다. 볼린저 바운스는 상대적으로 변동성이 낮은 수평 추세에서 더 잘 작동합니다. 초보자들은 이러한 시장 상황을 무시하는 경향이 있지만, 이 전략은 특히 추세가 불분명할 때 수익성이 좋을 수 있습니다. 밴드가 커지고 있다면 가격이 새로운 흐름을 형성하고 있기 때문에 볼린저 바운스 전략 거래를 포기해야 합니다.
변동성이 낮을 때에는 다른 전략인 볼린저 스퀴즈를 사용할 수 있습니다. 밴드가 좁아지면 탈출할 준비를 해야 하죠. 가격이 상위 밴드를 뛰어넘을 경우 가격 상승세가 이어질 것으로 예상되면서 트레이더들이 롱 포지션을 취할 것입니다. 캔들이 하위 밴드 밑으로 떨어진다면 가격이 계속 내려가기 때문에 트레이더들은 숏 포지션을 취합니다.
볼린저 밴드를 기반으로 한 거래 시스템은 다양하지만, 이 두 가지 전략이 가장 보편적입니다.
암호화폐 거래에서 볼린저 밴드가 왜 중요합니까?
이미 아시겠지만, 암호화폐의 주요 특징 중 하나는 변동성입니다. 디지털 화폐는 기존 자산에 비해 상대적으로 새로운 것이어서 시장 이벤트와 대규모 거래에 훨씬 빠르고 빠르게 반응하는 경향이 있습니다. 애당초 암호화폐 트레이더가 가격 행동을 더 잘 분석하고 의사결정을 개선하는 데 변동성을 고려한 기술지표가 도움이 돼야 하는 이유죠.
가장 크고 오래된 암호화폐인 비트코인은 기존 디지털 자산으로는 볼린저 라인 결합 상대적으로 이례적인 극심한 변동성을 보였습니다. 더 큰 시간대와 거래 세션이 존재한다면 충분히 일어날 수 있는 일입니다. 예를 들어, 2020년 3월 급락 당시 비트코인의 가격은 5,000달러 아래로 떨어졌습니다. 그러나 2021년 1월 초에는 4만 1,000달러 를 넘어서는 놀라운 가격에 도달했습니다. 가격 차이가 무려 156.522%나 나는 셈입니다.
특히 초심자에게는 변동성이 매우 큰 자산을 거래하기가 쉽지 않습니다. 따라서 위험을 완화하기 위해 볼린저 밴드와 같은 지표를 사용하면 진입점과 이탈점을 보다 정확하게 결정할 수 있습니다.
암호화폐에서 볼린저 밴드를 사용하는 방법
암호화폐 거래에서 볼린저 밴드를 활용하는 것은 외환 거래 페어나 회사 주식 등 전통 자산을 거래할 때 사용하는 것과 다를 바 없습니다.
그럼에도 불구하고 디지털 자산과 거래 기회, 이러한 특정 지표의 신호가 더 많은 변동성을 보일 것으로 예상해야 합니다.
다음은 거래 스타일에 따라 볼린저 밴드를 설정하는 방법입니다.
단기 (Day Trading) – 10개의 주기 및 1.5 표준 편차의 밴드를 사용한 단순 이동 평균입니다.
중기 (Swing Trading) – 20개의 주기와 밴드가 있는 SMA를 2 표준 편차로 설정합니다. 이러한 매개 변수는 기본값이므로 변경할 것이 없습니다.
장기 (Position Trading) –50일 SMA 및 밴드를 2.5 표준 편차로 사용합니다.
일반적으로 낮은 변동성 중에 밴드가 좁아지면 어느 방향으로든 이탈할 준비가 되어 있어야 합니다. 그렇다 해도, 밴드를 벗어나는 현상이 새로운 추세의 시작임을 확인할 때까지 기다리는 것이 가장 좋을 것입니다. 고립된 스파이크나 부진의 가능성을 피하기 위해서입니다. 이러한 것이 디지털 통화에 잘 들어맞는 볼린저 스퀴즈 전략의 주요 개념입니다.
볼린저 바운스와 스퀴즈 외에도 암호화폐 트레이더들이 볼링거 밴드를 활용해 캔들 차트에 나타나는 패턴인 이른바 W-bottom과 M-top 으로 거래할 수도 있습니다. 그것들은 이중 저점 및 이중 고점과 매우 비슷하죠.
유효한 W–bottom 의 경우, 일반적으로 지표의 하위 밴드 아래에 나타나는 첫 번째 저점이 항상 밴드 내부에 있는 두 번째 저점보다 낮은지 확인해야 합니다. 암호화폐가 두 번째 저점에서 반등하면 트레이더들은 롱 포지션을 취합니다.
M–top 패턴 은 W-bottom과 반대입니다. 이 패턴은 랠리가 풀백으로 끝나고 이전 고점에 의해 설정된 저항의 다른 테스트가 이어질 때 형성됩니다. 가격이 저항선을 넘지 못하면 이중 고점과 같은 패턴이 나타납니다. 이러한 패턴이 나타나기 위해서는 첫 번째 고점이 밴드 외부에 있어야 하며 두 번째 고점은 밴드 내부에 유지되어야 한다는 것입니다. 이 패턴이 차트에 나타나면 트레이더는 숏 포지션을 취하게 됩니다.
일일 거래 볼린저 밴드 (단기)
많은 소매 암호화폐 트레이더들이 데이 트레이딩을 선호하기 때문에 볼린저 밴드가 업스트림과 다운스트림에 적용되는 방법은 다음과 같습니다
지표는 랠리의 강도와 랠리의 역방향 또는 역방향의 강도를 표시할 수 있습니다. 상승세가 충분히 강하면 정기적으로 상위 밴드와 만나는 경향이 있습니다. 상위 밴드에 도달한 상승세는 암호화폐가 계속 성장하고 있음을 시사하며, 트레이더들의 강세 심리가 이어질 수도 있습니다.
어느 시점에서는 가격이 일정 수준으로 후퇴할 수도 있습니다. 뒤로 당겨도 SMA 위로 유지했다가 다시 상위 밴드를 향해 리바운드한다면, 충분한 힘이 있음을 나타냅니다. 여기서 중요한 것은 랠리 동안 가격이 하위 밴드와 만나지 않는 것입니다. 만약 하위 밴드와 만났다면 상승세가 힘을 잃어 역행할 수 있다는 신호입니다.
대부분의 데이 트레이더들은 반전의 첫 조짐이 나타나기 전에 강한 상승 추세로부터 이익을 얻는 것을 목표로 합니다. 암호화폐가 최고치를 경신하지 못하면 트레이더들은 손실을 막기 위해 유지 중이었던 포지션을 정리합니다.
따라서 볼린저 밴드는 상승 추세 상태를 모니터링하여 강점 또는 약점을 측정하고 가능한 반전을 예상할 수 있는 좋은 지표입니다.
다운스트림에서 트레이더들은 볼린저 밴드를 사용하여 약세 움직임의 강세와 상승세로 반전할 수 있는 시점을 측정합니다. 하락세가 강세라면 가격이 하위권에 매우 근접할 것입니다. 당연히 판매량이 높은 수준을 유지함을 시사합니다.
일단 가격이 최저치를 경신하지 못하고 하위 밴드를 따라 움직이면 약세 흐름이 탄력을 잃고 있다는 강력한 신호입니다. 이러한 상황에서 공매도자들은 그들의 포지션을 정리할 것입니다.
약세장에서 가격이 상위 밴드에 도달하거나 그 위로 넘어선다면, 트레이더들은 이를 가격 방향이 곧 역전된다는 가장 강력한 볼린저 라인 결합 신호로 해석할 것입니다. 대부분의 암호화폐가 장기적으로 시장 가치의 확대를 목표로 하고 있기 때문에 많은 트레이더들은 다운스트림 중에 거래하는 것을 선호하지 않습니다. 그래서 그들은 실제 추세와 반하여 거래하는 기분이 들 것입니다. 그들은 하락 중일 때 매수할 기회를 찾기 위해 약세 움직임을 감시하는 것을 선택합니다.
암호화폐 트레이더들은 볼린저 밴드 폭(%)과 볼링거 밴드 %B(백분율 대역폭) 등 볼린저 밴드 변형 지표를 사용할 수도 있습니다. 가장 대중적인 변화이자, 전자의 특징도 포함하고 있기 때문에 저희는 후자에 초점을 맞추겠습니다.
볼린저 밴드 %B는 암호화폐 가격이 밴드에 대해 어떤 위치에 있는지를 정량화하는 지표입니다.
%B가 1 이상일 경우, 가격이 상위 밴드를 넘어서고 있음을 나타냅니다.
%B가 1인 경우, 이는 가격이 상위 밴드 안에 있음을 의미합니다.
%B가 0.50 이상일 때 가격이 중간 밴드를 넘어서고 있음을 나타냅니다.
%B가 0.50 미만일 경우, 이는 가격이 중간 밴드 아래에 있음을 의미합니다.
%B가 0일 때 가격이 하위 밴드 안에 있음을 나타냅니다.
%B가 영점 이하이면 가격이 하위 밴드 아래에 있음을 의미합니다.
%B는 오실레이터와 유사하며 기본 차트 아래에 표시됩니다. 트레이더가 동향 및 신호를 식별할 수 있도록 지원합니다.
볼린저 밴드와 암호화폐 거래 시 고려해야 할 사항은 무엇입니까?
볼린저 밴드는 훌륭한 활용성으로 가장 인기 있는 기술 지표 중 하나입니다. 그러나 다른 지표와 마찬가지로 암호화폐 가격을 예측할 수는 없습니다. 밴드는 실시간으로 가격 움직임에 반응하지만, 지표는 다음에 무엇이 나올지 예상할 수 없는 거죠. 특히 지난 몇 기간의 평균 가격을 고려하는 단순한 이동 평균을 기반으로 하는 경우에는 이 지표가 뒤떨어질 수도 있습니다. 하지만 다음 가격 움직임을 예측하는 것은 여러분의 일이며, 볼린저 밴드는 관련 힌트를 제공할 수 있습니다.
볼린저 밴드를 언제 사용해야 하는지 이해하는 것이 가장 좋습니다. 그래야 트레이더들이 차트를 분석할 때 오해의 위험을 줄일 수 있습니다.
스퀴즈 또는 바운스 결정하는 방법 알기
스퀴즈가 발생하면 시그마 대역은 반전 신호를 나타냅니다. 그러나 이러한 추세가 발생할 때 시그마 밴드에 도달할 경우 양의 신호가 됩니다. 궁극적으로, 여러분은 이동 평균 및 캔들과 같은 다른 신호를 포함시킴으로써 볼린저 밴드의 추세를 비판적으로 해독할 필요가 있습니다. 볼린저 밴드를 활용할 때 높은 정확도를 달성하는 비결은 다른 지표도 함께 고려하는 것입니다.
다양한 타임프레임 보기
특정 기간에만 집중하면 시장 추세를 정확하게 분석할 수 있는 능력이 제한됩니다. 일반적으로 시간 프레임이 길수록 신호의 신뢰성이 높아지죠. 그렇긴 하지만, 만약 여러분이 작은 시간의 차트에만 초점을 맞춘 단기 거래를 한다면, 그 차트는 잘못된 움직임과 잡음을 가지고 있을 수 있습니다. 예를 들어, 시간 프레임만 설정한다고 가정합시다. 그럴 경우, 일일 또는 주 단위로 분석할 때 하락 추세가 있더라도 전체적인 그림으로 평가할 때 상당한 상승세가 나타나는 것을 정확하게 예측하기 어렵습니다.
*본 문서는 참고용입니다. 바이비트에서 제공하는 정보는 투자 조언 및 권고 내용을 담고 있지 않습니다. 해당 리포트에서 제시하는 예측 및 전망은 불확실성이 가득한 암호화폐 시장을 대변하지 못합니다. 바이비트는 개개인의 투자 결정에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다. 거래 전략 및 조언에 있어서는 반드시 전문가의 조언을 구하시길 바랍니다.
외환 거래를위한 더블 볼린저 밴드 전략
더블 볼린저 밴드 ® 전략은 다양한 응용 분야를 가지고 있지만 가격 행동의 모멘텀과 변동성을 평가할 때 가장 큰 가치를 제공합니다. 트레이더는 진입 및 이탈을 정확히 파악할 수있을뿐만 아니라 트렌드가 모멘텀을 유지하거나 잃는 시점을 식별 할 수 있습니다.
- 더블 볼린저 밴드 란? ® 전략?
- Double Bollinger Bands®와 외환 거래 방법
- 더블 볼린저 밴드의 장점과 한계 ® 전략
- Bollinger Bands®에 대한 추가 정보
이 기사에서는 독자가 Bollinger Bands®에 대한 기본 지식을 가지고 있다고 가정합니다. 새로 고침을 원하면 다음 가이드를 참조하십시오. 외환 거래에서 볼린저 밴드 ® .
Double Bollinger Band® 전략이란 무엇입니까?
더블 볼린저 밴드 ® 전략은 2 개의 Bollinger Bands®를 사용합니다 엔트리와 엑시트를 필터링하기 위해 에서 외환 시장 . 이 전략은 가격이 위 (아래)를 넘을 때 장 (단기) 거래를 시작하는 것을 목표로합니다 하나의 표준 편차 . 전략은 다양한 시장에 적용될 수 있습니다 , 브레이크 아웃 전략으로 또는 기존 트렌드의 모멘텀 / 둔화를 평가할 때.
원하는 시장 / 보안에 다음 지표를 추가하십시오.
- 기본 볼린저 밴드 ® (20 2). 첫 번째 숫자는 단순 이동 평균 두 번째는 평균 / 평균에서 표준 편차의 수입니다.
- 두 번째 볼린저 밴드 ® (20 1). 기본 20 SMA를 선택하지만 이번에는 표준 편차가 하나만있는 설정을 사용합니다.
전략에 들어가기 전에 취해야 할 것이 많으므로 아래 차트를 해석하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.
차트를 해부하는 것은 중간에서 시작하여 바깥쪽으로 나아가는 것이 가장 쉽습니다. 가운데 점선은 이동 평균입니다. 그런 다음 양방향으로 이동하면 녹색과 빨간색 선이 단일 표준 편차를 나타내고 가장 바깥 쪽 선 (검정색)이 두 표준 편차를 나타냅니다.
통계적으로, 관측 된 양초의 95 %는 두 표준 편차 내에 포함되어야합니다. 즉, 거래자는 다양한 세그먼트 내에서 또는 여러 세그먼트를 가로 질러 가격이 이동하여 많은 신호를 발생시킵니다.
더블 볼린저 밴드 ® 전략은 세 가지 영역을 통합합니다.
- 더블 볼린저 밴드 ® (DBB) 구매 지역 : 이것은 첫 번째 표준 편차와 더블 표준 편차 그 발견 위의 20 SMA. 구매 신호를 제시합니다.
- DBB 중립 구역 : 이것은 위와 아래의 단일 표준 편차 사이의 자주색 영역입니다. 이 지역의 가격 거래는 방향성 편견이없는 고르지 못한 시장을 나타낼 수 있습니다. 트렌드 트레이더는이 영역에서 새로운 포지션을 취하는 것을 피해야합니다. 모멘텀 둔화 또는 레인지 시장의 시작 신호.
- DBB 판매 지역 : 발견 된 단일 표준 편차와 이중 표준 편차 사이의 연한 파란색 영역입니다. 이하 20 SMA. 매도 신호를 나타냅니다.
아래 차트에서 세 영역을 모두 볼 수 있습니다.
Double Bollinger Bands®로 외환 거래 방법
Double Bollinger Bands®를 사용하는 두 가지 주요 전략은 브레이크 아웃 및 트렌드 거래와 관련이 있으며 아래에서 살펴볼 것입니다.
더블 볼린저 밴드 ® 탈주 전략
더블 볼린저 밴드 ® 기존 거래 범위의 브레이크 아웃 거래시 범위 위 / 아래의 중단을 관찰하여 전략을 적용 할 수 있습니다. DBB 구매 영역 또는 DBB 판매 영역으로의 강력한 중단과 결합. 트레이더가 허위 탈주를 피하려고 할 때 강한 브레이크를 목격하면 브레이크 아웃에 찬성하여 더 큰 편견을 제공합니다.
아래는 더블 볼린저 밴드의 예입니다 ® 의 탈주 시나리오 EUR / GBP 차트. 범위가 끝날 무렵, 단일 표준 편차 (녹색 선)의 상단 밴드 위로 돌파가 발생했지만 가격이 범위를 벗어날 정도로 충분히 높이 이동하지 않았습니다. 거래자는 범위를 벗어나는 가격을 찾고 있어야합니다 및 강력한 추진력과 함께 DBB 구매 영역으로.
추가 확인을 원할 때, 거래자들은 상대적으로 변동성이 낮은 기간 (Contracting Bollinger Bands®) 이후에 Bollinger Bands®의 새로운 확장 중에 파손이 발생하는 것을 볼 수 있습니다.
아래에 표시된 큰 녹색 양초는 브레이크 아웃에 필요한 확인을 제공하고 강한 구매 신호를 나타냅니다. 위험을 완화하기 위해 거래자는 중지 20 SMA에서 목표는 모두 저항을 유지하면서 주요 저항 수준으로 설정 보상 비율에 대한 위험 .
더블 볼린저 트렌드 트레이딩 전략
더블 볼린저 밴드 ® 트렌드 트레이딩 전략을 통해 트레이더는 기존 트렌드의 모멘텀을 평가할 수 있습니다. 이를 통해 트레이더는 모멘텀과 변동성이 증가 할 때 둔화로 빠져 나가거나 기존 포지션에 추가 할 수 있습니다.
아래 예는 브레이크 아웃 후 동일한 EUR / GBP 차트를 보여줍니다. 통화 쌍 유행하기 시작했습니다. 가격은 단일 표준 편차의 상단 밴드를 넘어 섰고 심지어 상단 라인의 상단 밴드를 돌파하여 두 표준 편차를 나타냅니다.
DBB 매수 영역에서의 이러한 모멘텀과 변동성은 매수 신호와 Double Bollinger Band를 제시합니다. ® 이 새로운 상승 추세의 진행 상황을 추적하는 데 사용할 수 있습니다.
구매 영역과 20 SMA (점선 중간 선) 사이에 가격이 유지되는 한 거래자는 긴 편향을 유지할 수 있습니다. 종료 지점은 위험 허용 수준에 따라 중간 선 아래에서 가깝거나 중립 영역이 DBB 판매 영역으로 위반 될 수 있습니다. 중간 선을 정류장으로 사용하는 사람들은 가격이 상승함에 따라 20 SMA를 따라 정류장을 수동으로 이동할 수 있습니다.
Double Bollinger Band® 전략의 장점과 한계
항상 작동하는 전략은 없습니다. 이를 염두에두고 거래자는 Double Bollinger Band의 장단점을 알고 있어야합니다 ® 전략.
변동성이 적을수록 더 큰 움직임이 종종 발생합니다. 이중 볼린저 밴드를 보유함으로써 거래자는 잠재적 거래를 분석 할 때 변동성의 정도를 평가할 수 있습니다
실전 투자 전략 (100) - 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표 (9)
지난 포스팅에서는 거래량 분석의 가장 기초가 되는 OBV 지표에 대해 살펴보았는데 이번 포스팅에서는 더 다양한 거래량 지표 를 살펴보겠습니다.
제1부 시장을 분석한다는 것
1장 들어가며
2장 분석에 사용되는 데이터
3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀
4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까?
5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다
제2부 볼린저 밴드의 기초
6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사
7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법
8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭
9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙
제3부 볼린저 밴드의 실전 활용
10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠
11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다
12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착
13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착
14장 추세 지속을 알리는 밴드 타기
15장 밴드의 수축과 확장을 활용하는 스퀴즈
16장 매매기법 Ⅰ: 변동성 돌파
제4부 볼린저 밴드와 지표의 결합
17장 볼린저 밴드의 신호를 확증하는 지표
18장 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표
19장 매매기법 Ⅱ: 추세 추종
20장 매매기법 Ⅲ: 반전
제5부 데이 트레이더를 위한 고급 기법
21장 볼린저 밴드를 활용한 지표 표준화
22장 데이 트레이더를 위한 기법 정리
1. Volume price trend 지표를 이용한 거래량 해석
* 지난 포스팅에서 살펴본 OBV 지표는 거래량 해석의 가장 기초가 되는 지표로, 가격이 상승했을 때의 거래량은 + 로, 가격이 하락했을 때의 거래량은 - 로 계산하여, 특정 기간의 거래량 증감을 누적한 지표였지요?
* 하지만, OBV의 경우, 주가 방향을 토대로 거래량 변화를 추적하지만, 주가 움직임의 크기는 고려하지 않는다는 단점이 있었습니다.
예를 들자면, 오늘 주가가 올랐는데 거래량이 10만주라고 가정을 해보겠습니다.
OBV로 계산하면, 오늘의 OBV는 어제까지의 OBV에 10만주를 더한 값이 되겠지요?
그런데 문제는 이렇게 할 경우, 오늘 주가가 1% 오르나 30% 오르나 OBV의 값은 똑같다는 것입니다.
동일한 거래량이라도 가격의 상승강도에 따른 거래량 변화의 의미는 분명히 다를텐데 OBV는 이러한 가격의 변화 강도를 반영하지 못한다는 것이 단점 이었죠.
거래량을 반영하는 지표로는 인성에 심각한 문제가 있다고 할 수 있습니다.
* 바로 이런 관점에서 혜성같이 등장한 지표가 바로 VPT (Volume Price Trend) 입니다.
가격의 상승 강도를 반영하지 못하는 OBV의 쓰레기 같은 인성을 개량하기 위해 VPT는 연산 과정에 주가의 상대적인 변화를 곱해서 이 문제를 해결 하게 됩니다.
* VPT 계산 공식 : 전일 VPT + 거래량 X 주가변화율(%)의 누적합
- 현재 종가 = 전일 종가 : VPT 볼린저 라인 결합 = 전일 VPT
- 현재 종가 > 전일 종가 : VPT = 전일 VPT + (금일 거래량 X 전일대비종가상승폭 (%))
* 즉, 어제의 VPT가 100000, 오늘 거래량이 10000, 금일 주가 상승폭이 5% 라면,
오늘의 VPT = 100000 + 10000 X 0.05 = 100500 이 되고, 금일 주가 상승폭이 -5% 라면,
오늘의 VPT = 100000 + 10000 X -0.05 = 99500 이 되는 구조입니다.
2. Intraday intensity index (일중 강도)
* OBV나 VPT 같은 1세대 거래량 지표의 문제점은 무엇일까요?
그것은 이 런 지표는 거래량 지표를 산출할 때 단순히 종가라는 가격 하나만 이용한다는 것 입니다.
이런 지표들은 종가 하나만 보기 때문에 팀워크가 없습니다. 개인주의입니다. 종가 하나 밖에 생각하지 않습니다. 그러니까 인성에 문제가 있다는 소리를 들을 수 밖에 없는 거 죠.
실제 시장의 치열한 움직임을 반영하는 패턴을 보기 위해서는 종가 뿐만 아니라, 시가, 고가, 저가, 종가를 모두 보면 훨씬 더 많은 정보를 알 수가 있겠지요?
* 이런 관점에서 일중의 시, 고, 저, 종가 4개를 모두 고려해서 거래량을 분석한 지표가 바로 Intraday intensity index 입니다. Intraday intensity index의 계산식은 아래와 같습니다.
* Intraday intensity ndex = (2 X 종가 - 고가 - 저가) / (고가 - 저가) X 거래량
* 자 어떻습니까? Intraday intensity index 느낌이 팍 오시나요?
수식을 보니 전혀 감이 안오시죠?
그렇다면, 제가 감이 잘 오도록 수식을 살짝 변형시켜보겠습니다.
Intraday intensity index
= (2 X 종가 - 고가 - 저가) / (고가 - 저가) X 거래량
= ((종가 - 저가) - (고가 - 종가)) / / (고가 - 저가) X 거래량
= (일중 지지력 - 일중 저항력) / 당일 변동폭 X 거래량
----> 이 값의 n일 누적합
어떻습니까? 이제 감이 좀 오시나요?
저가는 일중 최저값이기 때문에 지지선을 의미하고, 고가는 일중 최고값이기 때문에 중요한 저항선을 의미합니다. 종가는 모든 움직임이 반영된 합의된 최종 결과물 이고요
따라서, 종가 - 저가는 당일 지지력 혹은 당일의 상승 에너지를 반영하고, 고가 - 종가는 당일의 저항력 혹은 하락 에너지를 반영하지요.
따라서, Intraday intensitiy index는 당일의 변동성 대비 실제적인 net 상승 에너지 (지지력 - 저항력)를 반영하는 지표라고 할 수 있습니다. 분자의 값을 당일의 변동성으로 나눠줬기 때문에 표준화된 척도로 비교가 가능합니다.
따라서, (일중 지지력 - 일중 저항력) / 당일 변동폭은 -1 ~ 1 사이의 표준화된 값으로 산출이 되고, 여기에 당일의 거래량이 곱해진 상태에서 최근 n일간의 이 값들을 누적하면 상승과 하락의 강도를 인성있게 잘 반영하는 거래량 지표가 산출 되는 것이죠.
3. A/D line (Accumulation / Distribution)
* Intraday intensity index와 비슷한 지표로 A/D line 이라는 지표도 있는데, 기본 아이디어와 개념은 유사합니다만, 여기서는 시가 대비 종가의 상승폭이 어느 정도인지를 중요하게 강조하는 것이 특징 입니다.
저 가와 고가 같은 주요 지지와 저항의 지표도 중요하지만, 당일의 시가와 종가가 그보다 더 중요한 의미를 두고 있다는 철학을 반영한다고 볼 수 있습니다. 뭐니뭐니해도 가장 상식적이고 합리적인 당일 주가의 상승 강도는 당일 시작점에서 당일 마감시점까지의 움직임의 폭 이라고 할 수 있으니까요.
당일의 전체 변동폭 중에서 종가 - 시가의 비율이 어느 정도인지를 반영하여 거래량을 곱한 지표가 되겠습니다.
A/D line = (종가 - 시가) / (고가 - 저가) X 거래량
----> 이 값의 n일 누적합
* Intraday intensitiy index나 A/D line 같은 지표는 최근 n 일간의 거래량 누적합으로 나누어 줌으로써 표준화한 오실레이터 형태로 변환하여 사용할 수도 있겠습니다.
어떻습니까? HTS에서 흔히 보이고 막연하게 어려울 것이라고 생각하던 거래량 지표, 원리를 뜯어보면 어렵지 않지요? 뿐만 아니라, 이런 기술적 지표들은 단순히 무슨 지표값이 얼마보다 높으면 좋고, 얼마보다 낮으면 나쁘고 같이 의미없이 공식처럼 외는게 중요한 것이 아니고, 지표의 핵심적인 원리를 이해하고 이 원리를 바탕으로 내 트레이딩 전략에 적용해야 효과를 볼 수 있습니다.
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볼린저 라인 결합
시장에서 거래되는 암호화폐는 일분 일초도 쉬지 않고 변화하고 있다. 그 암호화폐의 펀더멘탈과 미래 성장 가능성, 사람들의 관심과 악재 등 다양한 요소가 결합되어 변화한다.
본래 그 가격이 고평가 된 것인지, 저평가된 것인지 모호하기 짝이 없다. 그래서 투자자들은 현재 가격 수준이 어떤지를 판단하기 위해 여러 가지 기준을 원하고 있다. 이러한 수요 속에서 여러 지표가 탄생했고, 볼린저밴드( Bollinger Bands) 도 그 중 하나다.
볼린저밴드는 1980년대 초 존 벌린저라는 투자가가 고안해 낸 지표다. 구체적으로는 볼린저밴드는 가격를 구성하는 채널을 형성하는 세 개의 라인으로 구성된 기술 지표를 말한다. 중간선은 단순 이동 볼린저 라인 결합 평균(SMA)이고 상한선과 하한선은 SMA에서 파생되어 가격 변동성에 따라 이동한다. 트레이더는 볼린저밴드를 사용하여 현재 추세를 결정하고 변동성을 측정하며 잠재적 추세 반전을 예측한다.
[볼랜저밴드 - 출처 bybit]
볼린저 밴드는 주로 변동성 지표로서의 정확성 때문에, 이전 마감에 비해 가격이 얼마나 높거나 낮은지를 결정하는 데 사용된다.
볼린저밴드. 출처 : bybit
볼린저 밴드는 3개의 밴드로 구성된다.
- 중간 밴드 – 단순 이동 평균(SMA)
- 상위 밴드 – 중간 밴드에서 변동 측정을 정의하는 SMA에 두 가지 표준 편차를 더한 것입니다. 상위 밴드와 하위 밴드가 가격 변동성에 따라 확장 및 수축할 수 있도록 한 것이다.
- 하위 밴드는 SMA에서 두개 표준편차를 뺀 것이다.
앞서 언급했듯이, 볼린저 밴드는 단순한 이동 평균의 위와 아래에 표시된 두 개의 선으로 구성된다. 기본적으로 이 지표에는 SMA(Simple Moving Average)에 대한 20개의 주기와 상한선과 하한선 각각에 대한 표준 편차가 두 개 함께 제공된다. 각 밴드 사이의 거리는 표준 편차에 따라 달라진다. 따라서 시장이 진정되면 밴드가 좁아지고 변동성이 커지면 밴드가 넓어진다.
밴드는 차트에서 다음과 같이 그려진다.
하지만 매개 변수는 트레이더의 필요에 따라 수동으로 변경할 수 있다. 예를 들어, 밴드에 대해 표준 편차가 2개 반인 SMA 15를 설정할 수 있다.
표준 편차에 익숙하지 않다면, 이 개념을 값에 따라 숫자가 어떻게 분포되어 있는가 보여주는 거라고 생각하면 된다. 예를 들어, 상위 및 하위 밴드가 하나의 표준 편차로 설정된 경우, 이는 최근 가격 이동의 약 68%가 이러한 밴드 내에 포함되었음을 말한다.
반대로, 두 볼린저 라인 결합 개의 밴드가 두 표준 편차로 설정된 경우, 이는 추적 기간 내 가격 이동의 약 95%가 밴드에 의해 형성된 채널 내에 포함된다는 것을 의미한다. 다음은 서로 다른 표준 편차 값으로 적용될 수 있는 양을 보여 주는 이미지이다.
볼린저 밴드는 가격 변동성을 측정하는 것 외에도 무역업자들이 과매입과 과매도 수준을 결정하는 데 도움을 줄 수 있어 모멘텀 지표 역할을 할 수 있다.
SMA가 내장돼 있어 트렌드 추종 지표 역할도 잘 수행할 수 있다. 비록 이 지표가 보편적이지만, 더 나은 신호를 위해 다른 기술 도구와 결합하는 것은 여전히 타당한 방식이다.
볼린저 밴드의 특징
볼린저 밴드를 비판적으로 식별하고 활용하려면 다음과 같은 주요 특성을 알아야 한다.
- 이 지표는 가격 변동성을 측정하는 데 사용되지만, 과매입 볼린저 라인 결합 및 과매입 수준뿐만 아니라 추세도 효과적으로 결정할 수 있다.
- 볼린저 밴드는 SMA 20과 상하 3개의 선으로 구성되며, 각 선에는 기본적으로 2개의 표준 편차가 있다.
- 변동성이 커지면 밴드가 자동으로 확장되고 시장이 진정되면 밴드가 좁아진다.
- 가격은 밴드의 중간 지점으로 되돌아가는 경향이 있다. 따라서 가격이 한 쪽 밴드에 닿을 경우, 반대 방향으로 튕겨나갈 것을 예상할 수 있다. 따라서 볼린저 밴드는 스윙 트레이더들에게 좋은 지표가 된다.
- 밴드가 잠시라도 매우 가까이 있게 되었을 경우, 브레이크아웃이 어떤 방향으로든 발생할 수 있다.
볼린저 바운스와 볼린저 스퀴즈 개념 이해하기
볼린저 밴드가 제공하는 가장 중요한 거래 시스템 중 두 가지는 볼린저 바운스와 볼린저 스퀴즈이다. 전자는 밴드 중 하나를 건드릴 때마다 가격이 다시 중간으로 튕겨나가는 경향이 있다는 트렌드 반전 전략이다. 따라서, 가격이 볼린저 밴드의 상한선에 도달하면, 트레이더들은 보통 숏 또는 롱 포지션을 취할 것이다.
전체 맥락에서 보자면, 밴드를 동적 지지대 및 저항 수준으로 생각할 수 있다. 밴드 관련성은 시간이 많을수록 증가한다. 따라서 계속 오픈 포지션을 유지하는 스윙 트레이더에게 적합한 전략이다. 볼린저 바운스는 상대적으로 변동성이 낮은 수평 추세에서 더 잘 작동한다. 초보자들은 이러한 시장 상황을 무시하는 경향이 있지만, 이 전략은 특히 추세가 불분명할 때 수익성이 좋을 수 있다. 밴드가 커지고 있다면 가격이 새로운 흐름을 형성하고 있기 때문에 볼린저 바운스 전략 거래를 포기해야 한다.
변동성이 낮을 때에는 다른 전략인 볼린저 스퀴즈를 사용할 수 있다. 밴드가 좁아지면 탈출할 준비를 해야 한다. 가격이 상위 밴드를 뛰어넘을 경우 가격 상승세가 이어질 것으로 예상되면서 트레이더들이 롱 포지션을 취할 것이다. 캔들이 하위 밴드 밑으로 떨어진다면 가격이 계속 내려가기 때문에 트레이더들은 숏 포지션을 취한다.
볼린저 밴드를 기반으로 한 거래 시스템은 다양하지만, 이 두 가지 전략이 가장 보편적이다.
분명 볼린저 밴드는 훌륭한 활용성으로 가장 인기 있는 기술 지표 중 하나다. 그러나, 다른 지표와 마찬가지로 암호화폐 볼린저 라인 결합 가격을 예측할 수는 없다. 밴드는 실시간으로 가격 움직임에 반응하지만, 지표는 다음에 무엇이 나올지 예상할 수 없는 것이다. 특히 지난 몇 기간의 평균 가격을 고려하는 단순한 이동 평균을 기반으로 하는 경우에는 이 지표가 뒤떨어질 수도 있다. 하지만, 다음 가격 움직임을 예측하고 그에 맞게 대응하면서 하는 것은 트레이더 고유의 몫이다. 볼린저 밴드는 그저 작은 힌트만을 제공할 뿐이다.
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